Бэктест

Бэктест — проверка торговой стратегии на исторических данных: как бы она торговала в прошлом по строгим правилам входа и выхода.

Как делаем мы

• Сигнал — только по закрытой свече, вход — на открытии следующей. Никакого подглядывания в будущее.
• Если свеча задела и стоп, и цель — считаем стоп.
• Комиссии и спреды вычитаются из каждой сделки.
• Правила подбираются на одних годах, затем проверяются на других (вне выборки).

Типичные ошибки

• Подгонка (переоптимизация): параметры подобраны под историю и не работают дальше.
• Мало сделок: выводы по 10–20 сделкам ненадёжны; мы считаем значимыми 30+.
• Ошибка выжившего: тест только на акциях, которые сейчас в индексе.