{
  "title": "Арбитраж · проверяемый пример",
  "sources": [
    "https://iss.moex.com/iss/engines/stock/markets/index/boards/SNDX/securities/IMOEX/candles.json?from=2023-10-01&till=2025-12-31&interval=24&start=0&iss.meta=off",
    "https://iss.moex.com/iss/engines/stock/markets/index/boards/SNDX/securities/IMOEX/candles.json?from=2023-10-01&till=2025-12-31&interval=24&start=500&iss.meta=off",
    "https://iss.moex.com/iss/history/engines/futures/markets/forts/securities/IMOEXF.json?from=2024-10-01&till=2024-10-31&iss.meta=off"
  ],
  "explanation": [
    "Сопоставлены реальные дневные закрытия IMOEX и IMOEXF за октябрь2024. Они имеют разные часы завершения торгов; разность вCSV — диагностическая разность несинхронных наблюдений, не гарантированно доступный базис сделки.",
    "Именно поэтому две похожие линии нельзя автоматически объявлять безрисковым арбитражем или календарным контанго. Вечный IMOEXF также не является дальней серией обычного календарного фьючерса. Для реальной двухногой операции нужны синхронные котировки, множители и стоимость переноса."
  ],
  "calculation": "Объединение по дате, без подмены времени. Разница close сохранена как несинхронная; прибыль арбитража, форма календарной кривой и эффективность хеджа не выдумывались.",
  "metrics": [],
  "limits": [
    "Иллюстрация не является обещанием доходности и не устанавливает личные мотивы участников."
  ],
  "data_file": "arbitrazh.csv",
  "image": "arbitrazh.webp",
  "sha256_csv": "096bd19b313383c86b5b02ab79a42755e327dc91e53d97a006eaa5629c6af5bc"
}