ATR (средний истинный диапазон)

ATR (Average True Range) — средний размах свечи за последние N периодов с учётом гэпов. Показывает текущую волатильность и используется для стопов и фильтров.

Как считается

• Истинный диапазон свечи = максимум из трёх: (high − low), |high − предыдущее закрытие|, |low − предыдущее закрытие|.
• ATR(14) — сглаженное среднее истинного диапазона за 14 свечей.

Как используется в наших тестах

• Стоп: 2 ATR от входа (RSI, стохастик), 3 ATR (золотой крест SMA 50/200).
• Сила движения: «древко» флага — движение не меньше 4 ATR; флагшток внутреннего бара — тоже 4 ATR.
• Зона уровня: «у уровня» — в пределах 0,5 ATR от прошлого экстремума.

Стоп в ATR автоматически шире на волатильном рынке и уже на спокойном — это и есть его главное преимущество перед стопом в процентах.