RSI (индекс относительной силы): как считать и работает ли на МосБирже, форексе и в крипте
RSI — индекс относительной силы от 0 до 100. Проверили сигналы RSI на 20 акциях МосБиржи, индексах, золоте и нефти MT5, 7 валютных парах и 10 криптовалютах: где работает разворот от 30/70, а где «перекупленность» означает силу тренда.
Коротко
- RSI (Relative Strength Index, индекс относительной силы) — осциллятор от 0 до 100: насколько сильными были росты по сравнению с падениями за последние 14 свечей.
- Классика учебников — «ниже 30 перепродан, покупай; выше 70 перекуплен, продавай». Мы проверили это на 20 акциях МосБиржи (2014–2026), индексах, золоте и нефти из MetaTrader 5, 7 валютных парах и 10 криптовалютах (2021–2026).
- На акциях МосБиржи и в крипте «перекупленность» — это сила: после пробоя 70 цена чаще продолжает расти. Покупка по тренду дала PF 1,54 на МосБирже и 2,68 в крипте, а разворот от 30/70 — убыток.
- На валютах всё наоборот: RSI работает как учебник — разворот от 30/70 дал PF 1,51, а торговля по импульсу — PF 0,37.
- На индексах и золоте выгодно покупать выход из перепроданности (PF 1,98) и пробой 70 по тренду (PF 2,21), но не продавать «перекупленность».
Как считается RSI
- За N свечей (обычно 14) отдельно усредняются приросты и падения цены закрытия.
- RS = средний прирост / среднее падение; RSI = 100 − 100 / (1 + RS).
- Сглаживание по Уайлдеру: каждое новое среднее = (предыдущее × 13 + текущее значение) / 14.
- Уровни: 70 — зона перекупленности, 30 — перепроданности, 50 — граница между преобладанием покупателей и продавцов.
Что проверяли
- Дневные свечи, сигнал — по закрытию дня, вход — по открытию следующего дня (никакого подглядывания в будущее).
- Зоны: куда в среднем шла цена в следующие 10 дней после того, как RSI ушёл ниже 30 или выше 70, по сравнению с обычным днём.
- Разворот (классика): покупка, когда RSI выходит из зоны 30 вверх; продажа, когда выходит из зоны 70 вниз. Стоп 2 ATR, выход при RSI 50 или через 20 дней.
- Импульс: покупка, когда RSI пробивает 70 и цена выше SMA 200; продажа, когда пробивает 30 и цена ниже SMA 200. Стоп 2 ATR, выход при возврате RSI к 50 или через 40 дней.
- Издержки учтены: 0,05% за сделку на акциях, 0,06% в крипте, типичный спред на MT5. Результат — в R (1R = риск сделки до стопа).
RSI на акциях МосБиржи
20 самых ликвидных акций: Сбербанк, Газпром, ЛУКОЙЛ, Роснефть, НОВАТЭК, Татнефть, Магнит, Северсталь, Норникель, Полюс и другие, дневки 2014–2026.
| Ситуация | Средний ход за 10 дней | Доля случаев с ростом | Случаев |
|---|---|---|---|
| Любой день (база) | +0,35% | 51% | — |
| RSI только что опустился ниже 30 | +0,13% | 51% | 867 |
| RSI только что поднялся выше 70 | +0,94% | 54% | 1140 |
После «перепроданности» акции в следующие 10 дней в среднем растут хуже обычного, а после «перекупленности» — лучше. То есть сигнал учебника на МосБирже перевёрнут.
| Система | Сделок | Прибыльных | PF | Итог |
|---|---|---|---|---|
| Разворот: покупка при выходе RSI из зоны 30 | 708 | 51% | 0,87 | −43,1R |
| Разворот: продажа при выходе RSI из зоны 70 | 897 | 48% | 0,77 | −104,7R |
| Импульс: покупка при пробое 70 выше SMA 200 | 462 | 36% | 1,54 | +132,6R |
| Импульс: продажа при пробое 30 ниже SMA 200 | 399 | 32% | 1,01 | +2,9R |
- Разворот от 30/70 за 12 лет — −147,7R, убыточен почти каждый год.
- Покупка при пробое 70 по тренду — +132,6R: в плюсе 9 лет из 13, сильные годы — 2015, 2019, 2020, 2023. Продажи по импульсу около нуля: падения на МосБирже чаще резкие и короткие.
Лучшие акции для покупки по импульсу RSI
| Инструмент | Сделок | PF | Итог |
|---|---|---|---|
| НЛМК | 38 | 2,88 | +25,8R |
| Сбербанк | 45 | 2,38 | +28,2R |
| Полюс | 44 | 1,88 | +20,7R |
| РусГидро | 40 | 1,83 | +14,1R |
| Северсталь | 44 | 1,78 | +14,2R |
| АЛРОСА | 46 | 1,71 | +15,7R |
RSI на индексах, золоте и нефти (MT5)
S&P 500, NASDAQ 100, Dow Jones 30, DAX 40, FTSE 100, золото и нефть Brent, дневки MetaTrader 5 2021–2026.
| Ситуация | Средний ход за 10 дней | Доля случаев с ростом | Случаев |
|---|---|---|---|
| Любой день (база) | +0,47% | 57% | — |
| RSI только что опустился ниже 30 | +2,95% | 77% | 69 |
| RSI только что поднялся выше 70 | +0,29% | 53% | 177 |
На индексах и золоте RSI ниже 30 бывает редко — 1.8% дней, — и почти всегда это хорошая точка для покупки: в 77% случаев через 10 дней цена была выше. А вот продавать «перекупленность» не стоило: рынки 2021–2026 годов в основном росли.
| Система | Сделок | Прибыльных | PF | Итог |
|---|---|---|---|---|
| Разворот: покупка при выходе RSI из зоны 30 | 59 | 69% | 1,98 | +16,9R |
| Разворот: продажа при выходе RSI из зоны 70 | 127 | 48% | 0,88 | −7,5R |
| Импульс: покупка при пробое 70 выше SMA 200 | 67 | 48% | 2,21 | +34,9R |
| Импульс: продажа при пробое 30 ниже SMA 200 | 34 | 9% | 0,09 | −24,5R |
На форексе
EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF, NZD/USD, дневки MT5 2021–2026.
| Ситуация | Средний ход за 10 дней | Доля случаев с ростом | Случаев |
|---|---|---|---|
| Любой день (база) | +0,02% | 51% | — |
| RSI только что опустился ниже 30 | +0,31% | 67% | 114 |
| RSI только что поднялся выше 70 | −0,20% | 43% | 115 |
Валюты — единственный рынок, где RSI работает «по учебнику»: после выхода из зоны 30 цена в среднем растёт, после 70 — падает. Валютные пары долго ходят в диапазонах, и крайние значения RSI чаще означают перегиб, а не начало тренда.
| Система | Сделок | Прибыльных | PF | Итог |
|---|---|---|---|---|
| Разворот: покупка при выходе RSI из зоны 30 | 88 | 66% | 1,60 | +16,3R |
| Разворот: продажа при выходе RSI из зоны 70 | 89 | 62% | 1,43 | +14,6R |
| Импульс: покупка при пробое 70 выше SMA 200 | 58 | 24% | 0,52 | −17,6R |
| Импульс: продажа при пробое 30 ниже SMA 200 | 48 | 17% | 0,20 | −24,7R |
- Разворот от 30/70 на валюте — +30,9R, в плюсе 5 лет из 6.
- Импульс на валюте — −42,3R: пробой 70 на EUR/USD или GBP/USD чаще ловушка.
RSI на криптовалютах
Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, BNB, Cardano, Dogecoin, Avalanche, Chainlink, TRON — дневки Bybit 2021–2026.
| Ситуация | Средний ход за 10 дней | Доля случаев с ростом | Случаев |
|---|---|---|---|
| Любой день (база) | +0,57% | 49% | — |
| RSI только что опустился ниже 30 | +0,64% | 55% | 209 |
| RSI только что поднялся выше 70 | +2,87% | 52% | 288 |
| Система | Сделок | Прибыльных | PF | Итог |
|---|---|---|---|---|
| Разворот: покупка при выходе RSI из зоны 30 | 157 | 55% | 1,11 | +5,6R |
| Разворот: продажа при выходе RSI из зоны 70 | 239 | 51% | 0,83 | −19,2R |
| Импульс: покупка при пробое 70 выше SMA 200 | 125 | 37% | 2,68 | +114,1R |
| Импульс: продажа при пробое 30 ниже SMA 200 | 96 | 38% | 0,91 | −4,0R |
- Покупка при пробое 70 выше SMA 200 — самый сильный результат исследования: +114,1R, PF 2,68. Но большая часть прибыли пришлась на бычий 2024 год, в 2025 — около нуля.
- Разворот от 30/70 в крипте не работает: продавать «перекупленный» биткоин — убыточно.
Лучшие монеты для импульса RSI
| Инструмент | Сделок | PF | Итог |
|---|---|---|---|
| Ethereum | 18 | 4,64 | +17,5R |
| Bitcoin | 22 | 2,85 | +15,2R |
| XRP | 22 | 2,75 | +23,8R |
| Dogecoin | 21 | 2,11 | +12,8R |
| Avalanche | 22 | 1,67 | +6,1R |
| Cardano | 26 | 1,64 | +9,8R |
Как использовать RSI
- Акции МосБиржи и крипта: используйте RSI как фильтр силы. RSI выше 70 при цене выше SMA 200 — тренд силён, искать покупки, а не продажи. Выход — когда RSI возвращается к 50.
- Валюты: классический разворот от 30/70 со стопом за экстремумом и целью «RSI 50».
- Индексы и золото: покупать выход из зоны 30 (редкий, но сильный сигнал), не шортить по перекупленности.
- Дивергенции: расхождение цены и RSI на дневках даёт небольшое преимущество; скрытая дивергенция по тренду работает лучше — см. исследование на 49 рынках.
- RSI — не самостоятельная система: проверяйте сигнал трендом (SMA 200), уровнями и риском на сделку (1% счёта).
Частые вопросы
Какой период RSI лучше — 14, 9 или 21?
Стандарт 14 подходит для дневок. Меньший период (7–9) даёт больше сигналов и больше шума, больший (21) — меньше и позже. Наш тест — на 14.
Почему акция с RSI 80 продолжает расти?
Потому что RSI — индикатор скорости. Сильный приток покупателей держит RSI высоко неделями. На МосБирже после пробоя 70 рост в следующие 10 дней в среднем выше обычного.
Работает ли RSI на 5-минутках и часовиках?
Чем меньше таймфрейм, тем больше влияние спреда и шума. Наши проверки скрытой дивергенции RSI на H1 дали PF ниже 1, поэтому на внутридневных графиках RSI нужно проверять отдельно.
Где посмотреть сигналы онлайн?
Стратегии на основе RSI и стохастика ведутся вживую в песочницах — с графиками каждой сделки и уведомлениями в Telegram.