Качество котировок и воспроизводимость
Качество истории определяется происхождением, полнотой, единицами, временными границами и согласованностью корпоративных корректировок.
Суть и границы понятия
Качество истории определяется происхождением, полнотой, единицами, временными границами и согласованностью корпоративных корректировок.
Для практического разбора рядом полезны Котировка и тикер и Таймфрейм: они уточняют связанные условия и ограничения.
Как это работает
Базовые проверки OHLC: low не выше open/close, high не ниже них, цены и объёмы имеют допустимый знак, timestamps уникальны и упорядочены. Эти проверки необходимы, но не доказывают, что данные соответствуют биржевой ленте.
Пропуск свечи может означать отсутствие сделок, перерыв или ошибку выгрузки. Для различения нужен календарь и сверка с другим источником. Заполнение последней ценой создаёт искусственную низкую волатильность и должно быть явным решением.
Для воспроизводимости сохраняют исходный ответ, точный запрос, время загрузки, хеш и версию преобразований. Если источник позднее исправил историю, старый результат должен оставаться объяснимым по сохранённому снимку.
Определения и параметры: MOEX ISS: интерфейс первичных рыночных данных. Формулы и выводы по иллюстрации рассчитаны отдельно и раскрыты ниже.
Реальный пример
Что показывает пример
Проверены 639 реальных дневных баров SBER с 2023-10-02 по 2025-12-30. Нарушений диапазона OHLC:0; повторных timestamps:0.
Столбцы показывают покрытие по годам;2023 начинается в октябре и не является полным годом. Корректные OHLC и отсутствие дублей не доказывают полноту биржевого календаря или отсутствие пересмотров источника.
Источник и параметры примера
Проверки low≤min(open,close)≤max(open,close)≤high и уникальности begin; подсчёт по годам, без заполнения пропусков.
Наблюдение на истории не является гарантией будущего результата.
Как применять
- Проверить единицы цены и объёма, часовой пояс и завершённость баров.
- Сверить выборочные даты с первичным источником и корпоративным календарём.
- Публиковать используемый фрагмент CSV и правила расчёта рядом с иллюстрацией.
Подводные камни
- Одинаковый тикер не гарантирует одинаковый контракт или источник.
- Необоснованное удаление «неудобных» скачков улучшает тест искусственно.
- Склейка фьючерсов может добавлять переходные разрывы.
- Проверка только свежих дат не гарантирует качество старого периода.
Что проверить перед решением
- Что именно измеряется и в каких единицах?
- Какие данные были доступны в момент решения, а что появилось позднее?
- Какие расходы, ограничения исполнения или исключения меняют вывод?
- Где заканчивается наблюдение и начинается непроверенная гипотеза?
- Проверить единицы цены и объёма, часовой пояс и завершённость баров.
Частые вопросы
Достаточно ли большого числа свечей?
Нет; большой ошибочный ряд способен дать более уверенную неправильную оценку.
Нужно ли хранить сырые данные?
Да, это позволяет отличать исправление источника от изменения собственного алгоритма.
Связанные понятия
Обратные связи: Индекс Мосбиржи, Криптовалюта, Форекс.
Источники и параметры данных
Источник и единицы именно этой иллюстрации указаны в раскрывающемся блоке под ней. Доступны CSV и JSON с правилами расчёта и контрольной суммой. Реальные котировки, нормативные значения и условные сценарии различаются в подписи; расчётный пример не выдаётся за совершённую сделку или полноценную проверку стратегии. Правила и параметры инструментов могут меняться; для решения нужна редакция, действующая на дату операции.