R и Profit Factor

R — риск одной сделки (расстояние от входа до стопа). Profit Factor — сумма прибылей, делённая на сумму убытков. Две главные цифры в наших тестах.

R — единица риска

• Если вход 100, стоп 98, то 1R = 2 пункта. Выход на 106 = +3R, выход по стопу = −1R.
• При риске 1% счёта на сделку 1R = 1% счёта. Итог +150R при риске 1% — это примерно +150% без учёта сложного процента.

Profit Factor (PF)

• PF = сумма всех прибыльных сделок / сумма всех убыточных.
• PF 1 — ноль, ниже 1 — система теряет, 1,3–1,5 — рабочая, выше 2 — сильная (или подогнанная — проверяйте на новых данных).

Просадка

• Максимальное падение счёта от пика в R. Просадка 8R при риске 1% ≈ −8% счёта, при риске 5% — около −34%.