Скрытая дивергенция RSI: что это, как торговать и проверка на 49 рынках
Скрытая дивергенция RSI — сигнал продолжения тренда: цена делает более высокий минимум, а RSI — более низкий. Проверили систему на 49 рынках (700 сделок): на акциях МосБиржи PF 1,77, на золоте — плюс, на валютах — убыток.
Что такое скрытая дивергенция
Дивергенция — расхождение цены и индикатора. Обычная (классическая) дивергенция намекает на разворот: цена обновила минимум, а RSI — нет. Скрытая дивергенция работает наоборот — это сигнал продолжения тренда.
- Скрытая бычья: в восходящем тренде цена делает более высокий минимум, а RSI — более низкий. Откат был глубоким по индикатору, но цена удержалась выше — покупатели сильны.
- Скрытая медвежья: в нисходящем тренде цена делает более низкий максимум, а RSI — более высокий. Отскок по индикатору сильный, а цена не смогла подняться — продавцы сильны.
Как работает сигнал: разбор сделки
- Первый минимум — 18.09: цена 5 098,5, RSI 62,0. Цена выше SMA 200 — тренд вверх, ищем только покупки.
- Второй минимум — 29.09: цена выше (5 254), а RSI ниже (61,8). Это и есть скрытая бычья дивергенция.
- Подтверждение — минимум считается состоявшимся, когда три следующих дня цена не уходит ниже. Сигнал — по закрытию дня.
- Вход по открытию следующего дня (5 428), стоп на 0,1% за вторым минимумом (5 248,75), тейк — 3 риска.
- Выход — 09.10 по тейку 5 965,8: +3R за 4 дня.
Правила системы
- Тренд: закрытие дня выше SMA 200 — ищем только покупки, ниже — только продажи.
- Экстремум: минимум (максимум) дня ниже (выше) трёх дней слева и справа; подтверждается через 3 дня.
- Дивергенция: для покупки — новый минимум цены выше предыдущего, а RSI(14) на нём ниже; для продажи — зеркально. Между экстремумами 5–60 дней.
- Вход по открытию следующего дня, стоп на 0,1% за экстремумом, тейк 3R, выход через 40 дней, если ничего не сработало.
- Издержки 0,02% на сторону. Сигнал считается только по закрытым свечам — без подглядывания в будущее.
Результаты на 49 рынках
Окно теста: 2021-10-01 – 2026-10. Отдельно показана проверка на новых данных (OOS) — сделки с 2025 года, которые не участвовали в выборе правил. R и PF — в справочнике.
| Группа | Сделок | В плюсе | PF | Итог | PF на новых данных |
|---|---|---|---|---|---|
| Акции МосБиржи и IMOEXF | 322 | 40% | 1,77 | +150,2R | 1,24 |
| Золото и нефть | 30 | 37% | 1,47 | +9,1R | 2,74 |
| Индексы MT5 | 79 | 35% | 1,06 | +3,1R | 1,53 |
| Криптовалюты | 180 | 32% | 0,90 | −12,5R | 0,53 |
| Валюты | 89 | 15% | 0,37 | −49,3R | 0,25 |
| Все рынки | 700 | 34% | 1,22 | +100,6R | 1,01 |
Длинная история: 5 акций с 2014 года
На пяти акциях — ЛУКОЙЛ, Аэрофлот, РусГидро, НОВАТЭК, АЛРОСА — система проверена на 12 годах: 192 сделок, 47% прибыльных, PF 2,31, итог +130,80R при максимальной просадке 6,20R.
Лучшие инструменты
| Инструмент | Сделок | В плюсе | PF | Итог | PF на новых данных |
|---|---|---|---|---|---|
| Магнит | 17 | 59% | 3,93 | +21,1R | 3,40 |
| Татнефть | 13 | 69% | 5,20 | +17,0R | 8,37 |
| ЛУКОЙЛ | 18 | 50% | 2,67 | +15,6R | 0,97 |
| НЛМК | 14 | 50% | 2,93 | +13,8R | 1,93 |
| ВТБ | 19 | 47% | 2,33 | +13,5R | 1,92 |
| Nikkei 225 | 13 | 62% | 3,82 | +12,5R | — |
| Мосбиржа | 13 | 46% | 2,49 | +10,7R | 1,96 |
| РусГидро | 12 | 50% | 2,99 | +10,6R | 1,32 |
| Золото | 16 | 44% | 2,04 | +9,7R | 2,95 |
| Аэрофлот | 15 | 47% | 2,16 | +9,4R | 1,50 |
| Полюс | 17 | 41% | 1,83 | +8,4R | 3,20 |
| НОВАТЭК | 17 | 35% | 1,67 | +7,2R | 0,49 |
Где не работает
| Инструмент | Сделок | PF | Итог |
|---|---|---|---|
| NZD/USD | 11 | 0,00 | −11,3R |
| EUR/USD | 11 | 0,00 | −11,1R |
| USD/CAD | 14 | 0,32 | −8,8R |
| USD/CHF | 12 | 0,14 | −8,6R |
| GBP/USD | 16 | 0,41 | −8,6R |
| Chainlink | 21 | 0,53 | −8,1R |
| DAX 40 | 11 | 0,24 | −7,0R |
| ФосАгро | 10 | 0,33 | −6,2R |
На валютах и криптовалютах скрытая дивергенция чаще появляется в конце движения, а не в его продолжении: стоп за экстремумом выбивает раньше, чем цена доходит до 3R.
На форексе
| Пара | Сделок | В плюсе | Итог |
|---|---|---|---|
| AUD/USD | 11 | 27% | −0,2R |
| USD/JPY | 14 | 29% | −0,6R |
| GBP/USD | 16 | 12% | −8,6R |
| USD/CHF | 12 | 17% | −8,6R |
| USD/CAD | 14 | 14% | −8,8R |
| EUR/USD | 11 | 0% | −11,1R |
| NZD/USD | 11 | 0% | −11,3R |
На EUR/USD и NZD/USD нет ни одной прибыльной сделки из 11. Для валют лучше подходят разворотные сигналы — например, выход RSI из зон 30/70 (см. RSI на форексе).
Онлайн
Система ведётся вживую по 5 акциям, золоту, Dow Jones и Nikkei: виртуальные сделки и счёт 10 000 ₽ в песочнице, уведомления о сигналах, входах и выходах — в Telegram-боте (меню «🧪 Песочницы» → «📉 Скрытая дивергенция D1»). Инструменты включаются галочками.
Частые вопросы
Чем скрытая дивергенция отличается от обычной?
Обычная (классическая) — сигнал возможного разворота против тренда, скрытая — сигнал продолжения тренда. По нашим тестам скрытая по тренду SMA 200 работает заметно лучше.
На каком таймфрейме искать?
На дневках. На часовом графике та же система дала PF 0,84 — шум и спред съедают преимущество.
Можно ли вместо RSI взять MACD или стохастик?
Можно, но наш тест — на RSI 14. Другие осцилляторы нужно проверять отдельно: сигналы и частота будут другими.
Сколько сигналов в год?
В среднем 2–4 на одну акцию — система редкая, поэтому её удобно вести по нескольким инструментам сразу.