Тайм-стоп (выход по времени)
Тайм-стоп завершает ожидание по заданному времени, если другие условия выхода не сработали; торговые бары и календарные часы нужно различать.
Суть и границы понятия
Тайм-стоп завершает ожидание по заданному времени, если другие условия выхода не сработали; торговые бары и календарные часы нужно различать.
Для практического разбора рядом полезны Таймфрейм и Стоп-лосс: они уточняют связанные условия и ограничения.
Как это работает
Правило может закрывать через восемь H1, в конце сессии или через фиксированное число календарных часов. Эти горизонты различаются при перерывах и отсутствии торгов. Цена выхода берётся из реально доступного исполнения после условия, а не выбирается из лучшей свечи окна.
Тайм-аут способен освобождать капитал и ограничивать затянувшийся сценарий, но также закрывает будущие успешные движения. Его проверяют вместе со стопом, целью и расходами, включая приоритет событий на последнем баре.
Определения и параметры: Мосбиржа: виды заявок по режимам · Investor.gov: различия market, limit и stop · Investor.gov: определение инвестиционного риска. Формулы и выводы по иллюстрации рассчитаны отдельно и раскрыты ниже.
Реальный пример
Что показывает пример
Реальный ценовой фрагмент SBER вокруг расчётного сигнала 2024-09-16. Плановый вход по следующему open=264.12, стоп=257.07, цель=278.23. Это условная сделка, а не наблюдение эмоций реального человека.
По правилу максимум 10 торговых D1 получен временной выход 2024-09-30 по close=268.49. Восемь часов, десять торговых дней и календарный срок — разные ограничения.
Источник и параметры примера
Все расчётные события SBER2024 из единого сценарияSMA20/ATR14/цель 2R/тайм-аут 10D1; комиссия условно 0,05% на сторону. Это расчёт на реальных ценах, не журнал совершённых человеком сделок.
Иллюстрация не является обещанием доходности и не устанавливает личные мотивы участников.
Как применять
- Определить начало отсчёта и календарь.
- Задать приоритет стопа, цели и времени.
- Учесть цену следующего доступного исполнения.
Подводные камни
- Восемь свечей не всегда восемь часов.
- Дедлайн может попадать на закрытый рынок.
- Выход в close требует честного момента принятия решения.
- Выбор лучшего срока по тесту делает его частью настройки.
Что проверить перед решением
- Что именно измеряется и в каких единицах?
- Какие данные были доступны в момент решения, а что появилось позднее?
- Какие расходы, ограничения исполнения или исключения меняют вывод?
- Где заканчивается наблюдение и начинается непроверенная гипотеза?
- Определить начало отсчёта и календарь.
Частые вопросы
Всегда ли тайм-стоп снижает убыток?
Нет; он меняет распределение результатов в обе стороны.
Что если рынок закрыт?
Нужно заранее предусмотренное правило первого доступного режима и цены.
Связанные понятия
Источники и параметры данных
- Мосбиржа: виды заявок по режимам
- Investor.gov: различия market, limit и stop
- Investor.gov: определение инвестиционного риска
Источник и единицы именно этой иллюстрации указаны в раскрывающемся блоке под ней. Доступны CSV и JSON с правилами расчёта и контрольной суммой. Реальные котировки, нормативные значения и условные сценарии различаются в подписи; расчётный пример не выдаётся за совершённую сделку или полноценную проверку стратегии. Правила и параметры инструментов могут меняться; для решения нужна редакция, действующая на дату операции.