Марубозу: свечной паттерн и как он отработал на истории
Марубозу — свечной паттерн. Проверили все сигналы за 3 года на акциях Мосбиржи, MT5 и криптовалютах на 15 минутах, часе, 4 часах и дне и сравнили, что добавляет уровень поддержки и тренд SMA 200.
Как выглядит
- Одна большая свеча почти без теней: открытие у одного края, закрытие у другого («марубозу» — «бритая голова»).
- Белое марубозу — открытие у минимума, закрытие у максимума: покупатели контролировали весь период. Чёрное — зеркально.
- Смысл: сильный односторонний импульс; паттерн считают сигналом продолжения.
Как отработал на истории
Все сигналы за 3 года (октябрь 2023 — октябрь 2026) на акциях индекса Мосбиржи, золоте, нефти Brent и индексах MT5, 10 криптовалютах. Правила распознавания: тело не меньше 1 ATR, каждая тень не больше 5% диапазона свечи; сделка — в сторону свечи. Одни правила торговли для всех: вход на открытии следующей свечи, стоп за краем паттерна, цель 2R, выход через 10 свечей; комиссия и спред учтены. PF и число сигналов, жирным — PF от 1,15 при 30+ сигналах. 15 минут — только криптовалюты.
| Рынок | 15 минут | 1 час | 4 часа | 1 день |
|---|---|---|---|---|
| Мосбиржа | — | 0,77 (5494) | 0,94 (1013) | 0,71 (248) |
| MT5 | — | 1,07 (1136) | 0,92 (279) | 2,17 (43) |
| Криптовалюты | 0,67 (12325) | 0,92 (1917) | 1,16 (395) | 1,06 (60) |
С чем применять: уровни, тренд или направление
Те же сигналы, разделённые по контексту, который известен в момент сигнала. Слева — час, справа — 4 часа и день вместе.
| Условие | 1 час | 4 часа + 1 день |
|---|---|---|
| без фильтра | 0,84 (8547) | 0,97 (2038) |
| у уровня поддержки / сопротивления | 0,80 (2792) | 1,17 (622) |
| по тренду (SMA 200) | 0,87 (5377) | 1,02 (1302) |
| против тренда | 0,78 (3170) | 0,88 (736) |
| уровень + по тренду | 0,80 (1462) | 1,20 (323) |
| белое марубозу | 0,83 (4345) | 0,99 (1108) |
| чёрное марубозу | 0,85 (4202) | 0,95 (930) |
У уровня и по тренду — по рынкам
| Рынок | 15 минут | 1 час | 4 часа | 1 день |
|---|---|---|---|---|
| Мосбиржа | — | 0,74 (909) | 1,40 (152) | 0,96 (25) |
| MT5 | — | 0,78 (214) | 0,41 (58) | 12,45 (10) |
| Криптовалюты | 0,68 (2216) | 1,01 (339) | 1,42 (75) | — (3) |
Примеры на реальных графиках
Последние по дате сигналы на каждом таймфрейме и рынке, по одному на инструмент, без отбора по результату.
↑ ↓ — примеры · ← → — до и после. Нажмите на график для управления клавиатурой.
DOMRF · Мосбиржа · H4
Когда сценарий отменяется
Если цена уходит за стоп (2 084 ₽) — сигнал не сработал. Если ни стоп, ни цель не сработали за отведённое время, позиция закрывается по рынку.
Источник и параметры примера
Данные: MOEX ISS, режим TQBR, таймфрейм 4 часа, МСК. Реальные OHLC. Одни правила для всех примеров: сигнал на закрытии последней свечи паттерна, вход на следующем открытии, стоп за экстремумом паттерна ± 0,1 ATR, цель 2R, выход через 10 свечей; издержки учтены. Примеры — последние по дате сигналы, без отбора по результату. Учебный сценарий, не фактическая сделка.
SBERP · Мосбиржа · H4
Когда сценарий отменяется
Если цена уходит за стоп (286,8 ₽) — сигнал не сработал. Если ни стоп, ни цель не сработали за отведённое время, позиция закрывается по рынку.
Источник и параметры примера
Данные: MOEX ISS, режим TQBR, таймфрейм 4 часа, МСК. Реальные OHLC. Одни правила для всех примеров: сигнал на закрытии последней свечи паттерна, вход на следующем открытии, стоп за экстремумом паттерна ± 0,1 ATR, цель 2R, выход через 10 свечей; издержки учтены. Примеры — последние по дате сигналы, без отбора по результату. Учебный сценарий, не фактическая сделка.
POSI · Мосбиржа · H4
Когда сценарий отменяется
Если цена уходит за стоп (1 115 ₽) — сигнал не сработал. Если ни стоп, ни цель не сработали за отведённое время, позиция закрывается по рынку.
Источник и параметры примера
Данные: MOEX ISS, режим TQBR, таймфрейм 4 часа, МСК. Реальные OHLC. Одни правила для всех примеров: сигнал на закрытии последней свечи паттерна, вход на следующем открытии, стоп за экстремумом паттерна ± 0,1 ATR, цель 2R, выход через 10 свечей; издержки учтены. Примеры — последние по дате сигналы, без отбора по результату. Учебный сценарий, не фактическая сделка.
NAS100 · MT5 · H4
Когда сценарий отменяется
Если цена уходит за стоп (29 106) — сигнал не сработал. Если ни стоп, ни цель не сработали за отведённое время, позиция закрывается по рынку.
Источник и параметры примера
Данные: MetaTrader 5, сервер брокера, таймфрейм 4 часа, время сервера MT5. Реальные OHLC. Одни правила для всех примеров: сигнал на закрытии последней свечи паттерна, вход на следующем открытии, стоп за экстремумом паттерна ± 0,1 ATR, цель 2R, выход через 10 свечей; издержки учтены. Примеры — последние по дате сигналы, без отбора по результату. Учебный сценарий, не фактическая сделка.
BNBUSDT · Криптовалюты · H4
Когда сценарий отменяется
Если цена уходит за стоп (707,0) — сигнал не сработал. Если ни стоп, ни цель не сработали за отведённое время, позиция закрывается по рынку.
Источник и параметры примера
Данные: Bybit, бессрочные контракты USDT, таймфрейм 4 часа, МСК. Реальные OHLC. Одни правила для всех примеров: сигнал на закрытии последней свечи паттерна, вход на следующем открытии, стоп за экстремумом паттерна ± 0,1 ATR, цель 2R, выход через 10 свечей; издержки учтены. Примеры — последние по дате сигналы, без отбора по результату. Учебный сценарий, не фактическая сделка.
GAZP · Мосбиржа · D1
Когда сценарий отменяется
Если цена уходит за стоп (95,75 ₽) — сигнал не сработал. Если ни стоп, ни цель не сработали за отведённое время, позиция закрывается по рынку.
Источник и параметры примера
Данные: MOEX ISS, режим TQBR, таймфрейм 1 день, МСК. Реальные OHLC. Одни правила для всех примеров: сигнал на закрытии последней свечи паттерна, вход на следующем открытии, стоп за экстремумом паттерна ± 0,1 ATR, цель 2R, выход через 10 свечей; издержки учтены. Примеры — последние по дате сигналы, без отбора по результату. Учебный сценарий, не фактическая сделка.
CNRU · Мосбиржа · D1
Когда сценарий отменяется
Если цена уходит за стоп (671,2 ₽) — сигнал не сработал. Если ни стоп, ни цель не сработали за отведённое время, позиция закрывается по рынку.
Источник и параметры примера
Данные: MOEX ISS, режим TQBR, таймфрейм 1 день, МСК. Реальные OHLC. Одни правила для всех примеров: сигнал на закрытии последней свечи паттерна, вход на следующем открытии, стоп за экстремумом паттерна ± 0,1 ATR, цель 2R, выход через 10 свечей; издержки учтены. Примеры — последние по дате сигналы, без отбора по результату. Учебный сценарий, не фактическая сделка.
OZON · Мосбиржа · D1
Когда сценарий отменяется
Если цена уходит за стоп (3 007 ₽) — сигнал не сработал. Если ни стоп, ни цель не сработали за отведённое время, позиция закрывается по рынку.
Источник и параметры примера
Данные: MOEX ISS, режим TQBR, таймфрейм 1 день, МСК. Реальные OHLC. Одни правила для всех примеров: сигнал на закрытии последней свечи паттерна, вход на следующем открытии, стоп за экстремумом паттерна ± 0,1 ATR, цель 2R, выход через 10 свечей; издержки учтены. Примеры — последние по дате сигналы, без отбора по результату. Учебный сценарий, не фактическая сделка.
SP500 · MT5 · D1
Когда сценарий отменяется
Если цена уходит за стоп (6 723) — сигнал не сработал. Если ни стоп, ни цель не сработали за отведённое время, позиция закрывается по рынку.
Источник и параметры примера
Данные: MetaTrader 5, сервер брокера, таймфрейм 1 день, время сервера MT5. Реальные OHLC. Одни правила для всех примеров: сигнал на закрытии последней свечи паттерна, вход на следующем открытии, стоп за экстремумом паттерна ± 0,1 ATR, цель 2R, выход через 10 свечей; издержки учтены. Примеры — последние по дате сигналы, без отбора по результату. Учебный сценарий, не фактическая сделка.
XRPUSDT · Криптовалюты · D1
Когда сценарий отменяется
Если цена уходит за стоп (0,9922) — сигнал не сработал. Если ни стоп, ни цель не сработали за отведённое время, позиция закрывается по рынку.
Источник и параметры примера
Данные: Bybit, бессрочные контракты USDT, таймфрейм 1 день, МСК. Реальные OHLC. Одни правила для всех примеров: сигнал на закрытии последней свечи паттерна, вход на следующем открытии, стоп за экстремумом паттерна ± 0,1 ATR, цель 2R, выход через 10 свечей; издержки учтены. Примеры — последние по дате сигналы, без отбора по результату. Учебный сценарий, не фактическая сделка.
Примеры — иллюстрации правил; полная статистика — в таблицах. Не является инвестиционной рекомендацией.
Выводы
- Сам по себе паттерн не даёт преимущества: на 4 часах и дне PF 0,97 (2038 сигналов), на часе — 0,84.
- На 15 минутах (криптовалюты) PF 0,67 на 12325 сигналах — короткий стоп съедают комиссия и шум.
- Уровень поддержки / сопротивления улучшает результат: PF 1,17.
- Фильтр тренда SMA 200 улучшает результат: PF 1,02.
- Уровень + тренд вместе: PF 1,20 на 323 сигналах.
- Белое марубозу — PF 0,99, чёрное марубозу — PF 0,95 (4 часа и день).
- Лучшие сочетания (30+ сигналов): MT5, 1 день, по тренду — PF 2,63 (33); MT5, 1 день, без фильтра — PF 2,17 (43); Криптовалюты, 4 часа, у уровня по тренду — PF 1,42 (75); Мосбиржа, 4 часа, у уровня по тренду — PF 1,40 (152).
- Как применять: паттерн — не самостоятельный сигнал, а повод присмотреться. Работать с ним стоит на 4 часах и дне, у заранее отмеченного уровня и по направлению тренда; на часовых и 15-минутных графиках короткий стоп за паттерном съедают комиссия и шум.