Win rate: доля прибыльных сделок
Win rate — доля положительных исходов по явно определённой единице сделки; он не описывает размер прибыли и потерь.
Суть и границы понятия
Win rate — доля положительных исходов по явно определённой единице сделки; он не описывает размер прибыли и потерь.
Для практического разбора рядом полезны Ожидаемый результат сделки и R и Profit Factor: они уточняют связанные условия и ограничения.
Как это работает
Сначала задают знаменатель: все закрытые идеи, отдельные исполнения или сигналы. Нулевые результаты, частичные фиксации и открытые позиции обрабатывают одинаково во всём отчёте. После расходов знак небольшой сделки может измениться.
Если средний выигрыш 0,2R, а проигрыш 1R, даже высокий процент побед может оставлять отрицательное среднее. Сравнивать win rate двух стратегий без размеров исходов и издержек нельзя.
Успех на 55 из 100 примеров не означает известную вероятность ровно 55%. Вокруг оценки существует интервал, а при зависимых событиях эффективная выборка меньше. Вероятность модели также требует проверки калибровки.
Определения и параметры: Investor.gov: определение инвестиционного риска · MOEX ISS: интерфейс первичных рыночных данных. Формулы и выводы по иллюстрации рассчитаны отдельно и раскрыты ниже.
Реальный пример
Что показывает пример
Для единого иллюстративного сценария на реальных ценах SBER получено 10 неперекрывающихся расчётных сделок. Это весь набор данного правила в 2024, а не отбор удачных исходов.
После условных расходов: положительных 6/10, средний результат +0.602R; PF=2.433. Параметры не объявляются оптимальными, статистика небольшой иллюстрации не доказывает будущую доходность.
Доля положительных исходов 60.0% не раскрывает размеры выигрышей. Средний положительный результат 1.703R, отрицательный -1.050R.
Источник и параметры примера
Расчётный сценарий, не реальные исполнения: SBER D1, 2024; C пересекает SMA20 вверх; вход следующий open; стоп entry−ATR14 Уайлдера, цель 2 начальных риска; максимум 10 дневных баров; одна позиция; гэп-stop по open, при обеих границах в баре сначала stop; комиссия условно 0,05% на сторону; цены без дивидендной корректировки.
Не фактические брокерские сделки. Условный тариф не является тарифом ФИНАМ или другого брокера. Подбор иллюстрации не подтверждает преимущество стратегии.
Как применять
- Определить единицу сделки и критерий положительного результата.
- Рядом публиковать средний выигрыш, проигрыш, PF и число событий.
- Проверять интервалы и стабильность по периодам, не отбирая только удачные месяцы.
Подводные камни
- Касание цели без стопа не равно выигрышу сделки со стопом.
- Исключение пропущенных и нулевых случаев меняет смысл процента.
- Подбор порога по тестовому году делает оценку оптимистичной.
- Победная серия не уменьшает вероятность будущей крупной потери.
Что проверить перед решением
- Что именно измеряется и в каких единицах?
- Какие данные были доступны в момент решения, а что появилось позднее?
- Какие расходы, ограничения исполнения или исключения меняют вывод?
- Где заканчивается наблюдение и начинается непроверенная гипотеза?
- Определить единицу сделки и критерий положительного результата.
Частые вопросы
55% достаточно для прибыли?
Зависит от отношения средних выигрышей и потерь, расходов и нулевых исходов.
70% у модели — это win rate?
Это заявленная вероятность определённого события; фактическую долю нужно отдельно измерить на новых данных.
Связанные понятия
Источники и параметры данных
Источник и единицы именно этой иллюстрации указаны в раскрывающемся блоке под ней. Доступны CSV и JSON с правилами расчёта и контрольной суммой. Реальные котировки, нормативные значения и условные сценарии различаются в подписи; расчётный пример не выдаётся за совершённую сделку или полноценную проверку стратегии. Правила и параметры инструментов могут меняться; для решения нужна редакция, действующая на дату операции.