ADX и DMI: как определить силу тренда и работает ли индикатор на МосБирже, форексе и в крипте
ADX (индекс среднего направленного движения) — индикатор силы тренда. Проверили две стратегии ADX на 44 инструментах МосБиржи, MetaTrader 5 и криптобирж: где индикатор даёт преимущество, а где сигналы учебника убыточны.
Коротко
- ADX (индекс среднего направленного движения) — индикатор силы тренда. ADX показывает силу тренда независимо от направления: выше 25 — тренд есть, ниже 20 — боковик. Линии +DI и −DI показывают, кто сильнее — покупатели или продавцы; их пересечение — сигнал смены направления.
- Мы проверили две классические стратегии на 20 акциях МосБиржи (2014–2026), индексах, золоте и нефти из MetaTrader 5, 7 валютных парах, 10 криптовалютах (2021–2026) — на дневных свечах, без подглядывания в будущее, с издержками.
- На акциях МосБиржи лучше всего — пересечение +DI и −DI (покупки): PF 1,67, +292,9R.
- На индексах, золоте и нефти лучше всего — пересечение DI при ADX выше 25 (покупки): PF 1,64, +7,7R.
- На валютах лучше всего — пересечение DI при ADX выше 25 (продажи): PF 1,94, +12,2R.
- На криптовалютах лучше всего — пересечение +DI и −DI (покупки): PF 1,78, +92,9R.
Как считается ADX
- +DM — насколько максимум вырос относительно вчерашнего, −DM — насколько минимум снизился (берётся только большее из двух).
- +DI = 100 × сглаженный +DM / ATR, −DI = 100 × сглаженный −DM / ATR (период 14).
- DX = 100 × |+DI − −DI| / (+DI + −DI).
- ADX = сглаженное среднее DX за 14 свечей.
- Параметры по умолчанию: 14. Автор: Дж. Уэллс Уайлдер, 1978.
Что проверяли
- Дневные свечи, сигнал — по закрытию дня, вход — по открытию следующего дня.
- Пересечение +DI и −DI: покупка, когда +DI пересекает −DI снизу вверх; продажа — наоборот; выход по обратному пересечению или через 60 дней.
- Пересечение DI при ADX выше 25: то же пересечение, но только когда ADX выше 25 — тренд уже сильный; выход по обратному пересечению или через 60 дней.
- Стоп — 2 ATR от входа; если свеча задела и стоп, и выход, считаем стоп. Одновременно — не больше одной сделки по инструменту в каждой системе.
- Издержки: 0,05% за сделку на акциях, 0,06% в крипте, половина типичного спреда на MT5. Результат — в R (1R = риск до стопа), Profit Factor — прибыль / убыток.
ADX на акциях МосБиржи
Сбербанк, Газпром, ЛУКОЙЛ, Роснефть, НОВАТЭК, Татнефть, Норникель, Полюс и другие ликвидные акции, дневки 2014–2026.
| Система | Сделок | Прибыльных | PF | Итог |
|---|---|---|---|---|
| Пересечение +DI и −DI: покупки | 1451 | 31% | 1,67 | +292,9R |
| Пересечение +DI и −DI: продажи | 1186 | 33% | 1,34 | +122,2R |
| Пересечение DI при ADX выше 25: покупки | 340 | 29% | 1,66 | +69,0R |
| Пересечение DI при ADX выше 25: продажи | 388 | 28% | 1,01 | +1,6R |
- Пересечение +DI и −DI, покупки — устойчивый плюс: PF 1,67, +292,9R на 1451 сделке.
- Пересечение +DI и −DI, продажи — плюс: PF 1,34, +122,2R на 1186 сделках.
- Пересечение DI при ADX выше 25, покупки — устойчивый плюс: PF 1,66, +69,0R на 340 сделках.
- Пересечение +DI и −DI: в плюсе 10 лет из 13.
- Пересечение DI при ADX выше 25: в плюсе 9 лет из 13.
После сигналов «пересечение +DI и −DI» цена в следующие 10 дней в среднем прошла +0,21% в сторону сигнала (в 51% случаев — в нужную сторону); обычный ход за 10 дней — +0,36%.
Где пересечение +DI и −DI работал лучше всего
| Инструмент | Сделок | PF | Итог |
|---|---|---|---|
| Полюс | 110 | 2,87 | +49,8R |
| Северсталь | 113 | 2,08 | +31,3R |
| Аэрофлот | 117 | 2,01 | +37,5R |
| Сбербанк | 143 | 2,00 | +42,7R |
| ВТБ | 127 | 1,87 | +32,7R |
| НЛМК | 119 | 1,77 | +27,4R |
ADX на индексах, золоте и нефти (MT5)
S&P 500, NASDAQ 100, Dow Jones 30, DAX 40, FTSE 100, Nikkei 225, золото и нефть Brent, дневки 2021–2026.
| Система | Сделок | Прибыльных | PF | Итог |
|---|---|---|---|---|
| Пересечение +DI и −DI: покупки | 231 | 34% | 1,23 | +14,4R |
| Пересечение +DI и −DI: продажи | 176 | 23% | 0,59 | −23,7R |
| Пересечение DI при ADX выше 25: покупки | 51 | 39% | 1,64 | +7,7R |
| Пересечение DI при ADX выше 25: продажи | 56 | 14% | 0,08 | −26,1R |
- Пересечение +DI и −DI, покупки — плюс: PF 1,23, +14,4R на 231 сделке.
- Пересечение DI при ADX выше 25, покупки — устойчивый плюс: PF 1,64, +7,7R на 51 сделке.
- Пересечение +DI и −DI, продажи — убыток: PF 0,59, −23,7R.
- Пересечение DI при ADX выше 25, продажи — убыток: PF 0,08, −26,1R.
- Покупки работают заметно лучше продаж: на этом рынке за период проверки цены в основном росли, и шорт против роста приносил убытки.
- Пересечение +DI и −DI: в плюсе 2 года из 6.
- Пересечение DI при ADX выше 25: в плюсе 2 года из 6.
После сигналов «пересечение +DI и −DI» цена в следующие 10 дней в среднем прошла −0,01% в сторону сигнала (в 47% случаев — в нужную сторону); обычный ход за 10 дней — +0,50%.
ADX на форексе
EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF, NZD/USD, дневки 2021–2026.
| Система | Сделок | Прибыльных | PF | Итог |
|---|---|---|---|---|
| Пересечение +DI и −DI: покупки | 292 | 33% | 1,08 | +6,6R |
| Пересечение +DI и −DI: продажи | 106 | 28% | 0,87 | −4,5R |
| Пересечение DI при ADX выше 25: покупки | 44 | 45% | 1,54 | +4,4R |
| Пересечение DI при ADX выше 25: продажи | 45 | 33% | 1,94 | +12,2R |
- Пересечение DI при ADX выше 25, покупки — устойчивый плюс: PF 1,54, +4,4R на 44 сделках.
- Пересечение DI при ADX выше 25, продажи — устойчивый плюс: PF 1,94, +12,2R на 45 сделках.
- Пересечение +DI и −DI, продажи — убыток: PF 0,87, −4,5R.
- Пересечение +DI и −DI: в плюсе 3 года из 6.
- Пересечение DI при ADX выше 25: в плюсе 3 года из 6.
После сигналов «пересечение +DI и −DI» цена в следующие 10 дней в среднем прошла −0,03% в сторону сигнала (в 49% случаев — в нужную сторону); обычный ход за 10 дней — +0,03%.
ADX на криптовалютах
Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, BNB, Cardano, Dogecoin, Avalanche, Chainlink, TRON, дневки 2021–2026.
| Система | Сделок | Прибыльных | PF | Итог |
|---|---|---|---|---|
| Пересечение +DI и −DI: покупки | 317 | 25% | 1,78 | +92,9R |
| Пересечение +DI и −DI: продажи | 363 | 34% | 1,12 | +12,4R |
| Пересечение DI при ADX выше 25: покупки | 86 | 16% | 0,78 | −8,0R |
| Пересечение DI при ADX выше 25: продажи | 99 | 32% | 1,09 | +2,7R |
- Пересечение +DI и −DI, покупки — устойчивый плюс: PF 1,78, +92,9R на 317 сделках.
- Пересечение DI при ADX выше 25, покупки — убыток: PF 0,78, −8,0R.
- Пересечение +DI и −DI: в плюсе 5 лет из 6.
- Пересечение DI при ADX выше 25: в плюсе 2 года из 6.
После сигналов «пересечение +DI и −DI» цена в следующие 10 дней в среднем прошла +0,00% в сторону сигнала (в 49% случаев — в нужную сторону); обычный ход за 10 дней — +0,59%.
Где пересечение +DI и −DI работал лучше всего
| Инструмент | Сделок | PF | Итог |
|---|---|---|---|
| XRP | 70 | 2,93 | +42,2R |
| Ethereum | 53 | 2,78 | +32,8R |
| Solana | 69 | 2,26 | +22,9R |
| Bitcoin | 64 | 1,45 | +11,2R |
| Dogecoin | 68 | 1,37 | +7,3R |
| Cardano | 71 | 1,10 | +3,2R |
Как использовать ADX
Что сработало на истории:
- пересечение +DI и −DI, покупки — на акциях МосБиржи (PF 1,67)
- пересечение +DI и −DI, продажи — на акциях МосБиржи (PF 1,34)
- пересечение DI при ADX выше 25, покупки — на акциях МосБиржи (PF 1,66)
- пересечение +DI и −DI, покупки — на индексах, золоте и нефти (PF 1,23)
- пересечение DI при ADX выше 25, покупки — на индексах, золоте и нефти (PF 1,64)
- пересечение DI при ADX выше 25, покупки — на валютах (PF 1,54)
- пересечение DI при ADX выше 25, продажи — на валютах (PF 1,94)
- пересечение +DI и −DI, покупки — на криптовалютах (PF 1,78)
Чего лучше избегать:
- пересечение +DI и −DI, продажи — на индексах, золоте и нефти (PF 0,59)
- пересечение DI при ADX выше 25, продажи — на индексах, золоте и нефти (PF 0,08)
- пересечение +DI и −DI, продажи — на валютах (PF 0,87)
- пересечение DI при ADX выше 25, покупки — на криптовалютах (PF 0,78)
Общие правила. ADX — это фильтр, а не готовая система: торгуйте сигналы в сторону тренда старшего таймфрейма, ставьте стоп сразу (в тесте — 2 ATR) и считайте размер позиции от риска. Если сигнал работает только на одном рынке — не переносите его на другой без проверки.
Ограничения проверки
- Только дневные свечи; на часах и минутах результаты будут другими — обычно хуже из-за шума и издержек.
- Параметры — стандартные, мы их не подгоняли под историю: так результат честнее, но не максимален.
- Акции МосБиржи — нынешние ликвидные бумаги, поэтому есть ошибка выжившего: компании, которые ушли с биржи, в выборку не попали.
- Сделок на MT5 и в крипте меньше, чем на МосБирже, — выводы по ним осторожнее.