ATR как индикатор: сигналы по волатильности и их проверка на МосБирже, форексе и в крипте
ATR (средний истинный диапазон) — индикатор волатильности. Проверили две стратегии ATR на 44 инструментах МосБиржи, MetaTrader 5 и криптобирж: где индикатор даёт преимущество, а где сигналы учебника убыточны.
Коротко
- ATR (средний истинный диапазон) — индикатор волатильности. ATR (средний истинный диапазон) показывает типичный размах свечи. Обычно его используют для стопов, но ATR даёт и сигналы: резкая свеча больше обычного размаха и сжатие волатильности перед пробоем.
- Мы проверили две классические стратегии на 20 акциях МосБиржи (2014–2026), индексах, золоте и нефти из MetaTrader 5, 7 валютных парах, 10 криптовалютах (2021–2026) — на дневных свечах, без подглядывания в будущее, с издержками.
- На акциях МосБиржи лучше всего — импульсная свеча больше 1,5 ATR (покупки): PF 1,33, +121,2R.
- На индексах, золоте и нефти лучше всего — пробой после сжатия волатильности (покупки): PF 1,92, +9,5R.
- На валютах лучше всего — импульсная свеча больше 1,5 ATR (продажи): PF 1,41, +15,3R.
- На криптовалютах лучше всего — пробой после сжатия волатильности (покупки): PF 2,61, +92,2R.
Как считается ATR
- Истинный диапазон свечи = максимум из (high − low), |high − пред. закрытие|, |low − пред. закрытие|.
- ATR(14) — сглаженное по Уайлдеру среднее истинного диапазона за 14 свечей.
- Импульс: закрытие изменилось больше чем на 1,5 ATR за день.
- Сжатие: ATR ниже 75% своего среднего за 100 дней.
- Параметры по умолчанию: 14. Автор: Дж. Уэллс Уайлдер, 1978.
Что проверяли
- Дневные свечи, сигнал — по закрытию дня, вход — по открытию следующего дня.
- Импульсная свеча больше 1,5 ATR: покупка после дня, когда цена выросла больше чем на 1,5 ATR; продажа — после такого же падения; выход через 10 дней.
- Пробой после сжатия волатильности: ATR ниже 75% среднего за 100 дней, и цена закрылась выше максимума 20 дней — покупка (ниже минимума — продажа); выход через 20 дней.
- Стоп — 2 ATR от входа; если свеча задела и стоп, и выход, считаем стоп. Одновременно — не больше одной сделки по инструменту в каждой системе.
- Издержки: 0,05% за сделку на акциях, 0,06% в крипте, половина типичного спреда на MT5. Результат — в R (1R = риск до стопа), Profit Factor — прибыль / убыток.
ATR на акциях МосБиржи
Сбербанк, Газпром, ЛУКОЙЛ, Роснефть, НОВАТЭК, Татнефть, Норникель, Полюс и другие ликвидные акции, дневки 2014–2026.
| Система | Сделок | Прибыльных | PF | Итог |
|---|---|---|---|---|
| Импульсная свеча больше 1,5 ATR: покупки | 906 | 49% | 1,33 | +121,2R |
| Импульсная свеча больше 1,5 ATR: продажи | 662 | 44% | 1,03 | +8,7R |
| Пробой после сжатия волатильности: покупки | 225 | 43% | 1,31 | +38,3R |
| Пробой после сжатия волатильности: продажи | 228 | 40% | 1,16 | +19,5R |
- Импульсная свеча больше 1,5 ATR, покупки — плюс: PF 1,33, +121,2R на 906 сделках.
- Пробой после сжатия волатильности, покупки — плюс: PF 1,31, +38,3R на 225 сделках.
- Импульсная свеча больше 1,5 ATR: в плюсе 7 лет из 13.
- Пробой после сжатия волатильности: в плюсе 11 лет из 13.
После сигналов «импульсная свеча больше 1,5 ATR» цена в следующие 10 дней в среднем прошла +0,63% в сторону сигнала (в 51% случаев — в нужную сторону); обычный ход за 10 дней — +0,36%.
Где пробой после сжатия волатильности работал лучше всего
| Инструмент | Сделок | PF | Итог |
|---|---|---|---|
| Магнит | 23 | 2,26 | +12,8R |
| Полюс | 25 | 2,15 | +13,9R |
| Сбербанк | 20 | 1,98 | +8,3R |
| ЛУКОЙЛ | 20 | 1,97 | +7,6R |
| Аэрофлот | 29 | 1,94 | +12,7R |
| ВТБ | 30 | 1,73 | +10,6R |
ATR на индексах, золоте и нефти (MT5)
S&P 500, NASDAQ 100, Dow Jones 30, DAX 40, FTSE 100, Nikkei 225, золото и нефть Brent, дневки 2021–2026.
| Система | Сделок | Прибыльных | PF | Итог |
|---|---|---|---|---|
| Импульсная свеча больше 1,5 ATR: покупки | 77 | 56% | 1,51 | +14,4R |
| Импульсная свеча больше 1,5 ATR: продажи | 119 | 38% | 0,64 | −20,8R |
| Пробой после сжатия волатильности: покупки | 30 | 57% | 1,92 | +9,5R |
| Пробой после сжатия волатильности: продажи | 14 | 36% | 0,74 | −2,3R |
- Импульсная свеча больше 1,5 ATR, покупки — устойчивый плюс: PF 1,51, +14,4R на 77 сделках.
- Пробой после сжатия волатильности, покупки — устойчивый плюс: PF 1,92, +9,5R на 30 сделках.
- Импульсная свеча больше 1,5 ATR, продажи — убыток: PF 0,64, −20,8R.
- Покупки работают заметно лучше продаж: на этом рынке за период проверки цены в основном росли, и шорт против роста приносил убытки.
- Импульсная свеча больше 1,5 ATR: в плюсе 3 года из 6.
После сигналов «импульсная свеча больше 1,5 ATR» цена в следующие 10 дней в среднем прошла −0,07% в сторону сигнала (в 49% случаев — в нужную сторону); обычный ход за 10 дней — +0,50%.
ATR на форексе
EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF, NZD/USD, дневки 2021–2026.
| Система | Сделок | Прибыльных | PF | Итог |
|---|---|---|---|---|
| Импульсная свеча больше 1,5 ATR: покупки | 83 | 48% | 1,01 | +0,2R |
| Импульсная свеча больше 1,5 ATR: продажи | 121 | 56% | 1,41 | +15,3R |
| Пробой после сжатия волатильности: покупки | 15 | 33% | 0,67 | −3,3R |
| Пробой после сжатия волатильности: продажи | 6 | 0% | 0,00 | −5,4R |
- Импульсная свеча больше 1,5 ATR, продажи — устойчивый плюс: PF 1,41, +15,3R на 121 сделке.
- На этом рынке продажи сработали лучше покупок.
- Импульсная свеча больше 1,5 ATR: в плюсе 2 года из 6.
После сигналов «импульсная свеча больше 1,5 ATR» цена в следующие 10 дней в среднем прошла +0,13% в сторону сигнала (в 54% случаев — в нужную сторону); обычный ход за 10 дней — +0,03%.
ATR на криптовалютах
Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, BNB, Cardano, Dogecoin, Avalanche, Chainlink, TRON, дневки 2021–2026.
| Система | Сделок | Прибыльных | PF | Итог |
|---|---|---|---|---|
| Импульсная свеча больше 1,5 ATR: покупки | 260 | 44% | 1,61 | +74,1R |
| Импульсная свеча больше 1,5 ATR: продажи | 193 | 50% | 1,18 | +10,8R |
| Пробой после сжатия волатильности: покупки | 115 | 46% | 2,61 | +92,2R |
| Пробой после сжатия волатильности: продажи | 107 | 49% | 1,57 | +24,7R |
- Импульсная свеча больше 1,5 ATR, покупки — устойчивый плюс: PF 1,61, +74,1R на 260 сделках.
- Пробой после сжатия волатильности, покупки — устойчивый плюс: PF 2,61, +92,2R на 115 сделках.
- Пробой после сжатия волатильности, продажи — устойчивый плюс: PF 1,57, +24,7R на 107 сделках.
- Импульсная свеча больше 1,5 ATR: в плюсе 4 года из 6.
- Пробой после сжатия волатильности: в плюсе 4 года из 5.
После сигналов «импульсная свеча больше 1,5 ATR» цена в следующие 10 дней в среднем прошла +2,24% в сторону сигнала (в 51% случаев — в нужную сторону); обычный ход за 10 дней — +0,59%.
Где пробой после сжатия волатильности работал лучше всего
| Инструмент | Сделок | PF | Итог |
|---|---|---|---|
| TRON | 15 | 4,45 | +11,9R |
| Bitcoin | 14 | 4,15 | +17,6R |
| XRP | 27 | 3,42 | +29,4R |
| Dogecoin | 26 | 2,78 | +16,6R |
| BNB | 18 | 2,59 | +13,2R |
| Ethereum | 16 | 2,37 | +9,7R |
Как использовать ATR
Что сработало на истории:
- импульсная свеча больше 1,5 ATR, покупки — на акциях МосБиржи (PF 1,33)
- пробой после сжатия волатильности, покупки — на акциях МосБиржи (PF 1,31)
- импульсная свеча больше 1,5 ATR, покупки — на индексах, золоте и нефти (PF 1,51)
- пробой после сжатия волатильности, покупки — на индексах, золоте и нефти (PF 1,92)
- импульсная свеча больше 1,5 ATR, продажи — на валютах (PF 1,41)
- импульсная свеча больше 1,5 ATR, покупки — на криптовалютах (PF 1,61)
- пробой после сжатия волатильности, покупки — на криптовалютах (PF 2,61)
- пробой после сжатия волатильности, продажи — на криптовалютах (PF 1,57)
Чего лучше избегать:
- импульсная свеча больше 1,5 ATR, продажи — на индексах, золоте и нефти (PF 0,64)
Общие правила. ATR — это фильтр, а не готовая система: торгуйте сигналы в сторону тренда старшего таймфрейма, ставьте стоп сразу (в тесте — 2 ATR) и считайте размер позиции от риска. Если сигнал работает только на одном рынке — не переносите его на другой без проверки.
Ограничения проверки
- Только дневные свечи; на часах и минутах результаты будут другими — обычно хуже из-за шума и издержек.
- Параметры — стандартные, мы их не подгоняли под историю: так результат честнее, но не максимален.
- Акции МосБиржи — нынешние ликвидные бумаги, поэтому есть ошибка выжившего: компании, которые ушли с биржи, в выборку не попали.
- Сделок на MT5 и в крипте меньше, чем на МосБирже, — выводы по ним осторожнее.