CCI (индекс товарного канала): как считать и работает ли на МосБирже, форексе и в крипте

CCI (индекс товарного канала) — осциллятор. Проверили две стратегии CCI на 44 инструментах МосБиржи, MetaTrader 5 и криптобирж: где индикатор даёт преимущество, а где сигналы учебника убыточны.

Коротко

• CCI (индекс товарного канала) — осциллятор. CCI показывает, насколько типичная цена отклонилась от своей средней в единицах среднего отклонения. Около 75% времени CCI находится между −100 и +100; выход за эти границы — сильное движение.
• Мы проверили две классические стратегии на 20 акциях МосБиржи (2014–2026), индексах, золоте и нефти из MetaTrader 5, 7 валютных парах, 10 криптовалютах (2021–2026) — на дневных свечах, без подглядывания в будущее, с издержками.
• На акциях МосБиржи лучше всего — импульс: пробой ±100 по тренду (покупки): PF 1,59, +255,9R.
• На индексах, золоте и нефти лучше всего — импульс: пробой ±100 по тренду (покупки): PF 1,77, +48,7R.
• На валютах CCI преимущества не дал: лучшая система — PF 0,96.
• На криптовалютах лучше всего — импульс: пробой ±100 по тренду (покупки): PF 2,38, +144,3R.

Как считается CCI

• Типичная цена = (high + low + close) / 3.
• CCI = (типичная цена − SMA20 типичной цены) / (0,015 × среднее абсолютное отклонение).
• Коэффициент 0,015 подобран автором так, чтобы большая часть значений лежала в диапазоне ±100.
• Уровни: +100 и −100, линия 0.
• Параметры по умолчанию: 20. Автор: Дональд Ламберт, 1980.

Что проверяли

• Дневные свечи, сигнал — по закрытию дня, вход — по открытию следующего дня.
• Разворот от ±100: покупка, когда CCI возвращается выше −100; продажа — когда опускается ниже +100; выход, когда CCI доходит до 0, или через 20 дней.
• Импульс: пробой ±100 по тренду: покупка, когда CCI пробивает +100 выше SMA 200; продажа — пробой −100 ниже SMA 200; выход при пересечении нуля или через 40 дней.
• Стоп — 2 ATR от входа; если свеча задела и стоп, и выход, считаем стоп. Одновременно — не больше одной сделки по инструменту в каждой системе.
• Издержки: 0,05% за сделку на акциях, 0,06% в крипте, половина типичного спреда на MT5. Результат — в R (1R = риск до стопа), Profit Factor — прибыль / убыток.

CCI на акциях МосБиржи

Сбербанк, Газпром, ЛУКОЙЛ, Роснефть, НОВАТЭК, Татнефть, Норникель, Полюс и другие ликвидные акции, дневки 2014–2026.

• Импульс: пробой ±100 по тренду, покупки — устойчивый плюс: PF 1,59, +255,9R на 997 сделках.
• Разворот от ±100, покупки — убыток: PF 0,90, −73,9R.
• Разворот от ±100, продажи — убыток: PF 0,92, −60,0R.
• Покупки работают заметно лучше продаж: на этом рынке за период проверки цены в основном росли, и шорт против роста приносил убытки.
• Разворот от ±100: в плюсе 4 года из 13.
• Импульс: пробой ±100 по тренду: в плюсе 10 лет из 13.

После сигналов «разворот от ±100» цена в следующие 10 дней в среднем прошла +0,18% в сторону сигнала (в 51% случаев — в нужную сторону); обычный ход за 10 дней — +0,36%.

Где импульс: пробой ±100 по тренду работал лучше всего

CCI на индексах, золоте и нефти (MT5)

S&P 500, NASDAQ 100, Dow Jones 30, DAX 40, FTSE 100, Nikkei 225, золото и нефть Brent, дневки 2021–2026.

• Разворот от ±100, покупки — плюс: PF 1,31, +23,5R на 297 сделках.
• Импульс: пробой ±100 по тренду, покупки — устойчивый плюс: PF 1,77, +48,7R на 180 сделках.
• Разворот от ±100, продажи — убыток: PF 0,94, −7,0R.
• Импульс: пробой ±100 по тренду, продажи — убыток: PF 0,40, −18,7R.
• Покупки работают заметно лучше продаж: на этом рынке за период проверки цены в основном росли, и шорт против роста приносил убытки.
• Разворот от ±100: в плюсе 3 года из 6.
• Импульс: пробой ±100 по тренду: в плюсе 4 года из 5.

После сигналов «разворот от ±100» цена в следующие 10 дней в среднем прошла −0,08% в сторону сигнала (в 47% случаев — в нужную сторону); обычный ход за 10 дней — +0,50%.

CCI на форексе

EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF, NZD/USD, дневки 2021–2026.

• Разворот от ±100, продажи — убыток: PF 0,84, −19,3R.
• Импульс: пробой ±100 по тренду, покупки — убыток: PF 0,87, −7,5R.
• Импульс: пробой ±100 по тренду, продажи — убыток: PF 0,53, −29,9R.
• Разворот от ±100: в плюсе 2 года из 6.
• Импульс: пробой ±100 по тренду: в плюсе 1 год из 5.

После сигналов «разворот от ±100» цена в следующие 10 дней в среднем прошла −0,09% в сторону сигнала (в 47% случаев — в нужную сторону); обычный ход за 10 дней — +0,03%.

CCI на криптовалютах

Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, BNB, Cardano, Dogecoin, Avalanche, Chainlink, TRON, дневки 2021–2026.

• Импульс: пробой ±100 по тренду, покупки — устойчивый плюс: PF 2,38, +144,3R на 226 сделках.
• Разворот от ±100, продажи — убыток: PF 0,81, −39,8R.
• Покупки работают заметно лучше продаж: на этом рынке за период проверки цены в основном росли, и шорт против роста приносил убытки.
• Разворот от ±100: в плюсе 2 года из 6.
• Импульс: пробой ±100 по тренду: в плюсе 4 года из 5.

После сигналов «разворот от ±100» цена в следующие 10 дней в среднем прошла −0,75% в сторону сигнала (в 49% случаев — в нужную сторону); обычный ход за 10 дней — +0,59%.

Где импульс: пробой ±100 по тренду работал лучше всего

Как использовать CCI

Что сработало на истории:

• импульс: пробой ±100 по тренду, покупки — на акциях МосБиржи (PF 1,59)
• разворот от ±100, покупки — на индексах, золоте и нефти (PF 1,31)
• импульс: пробой ±100 по тренду, покупки — на индексах, золоте и нефти (PF 1,77)
• импульс: пробой ±100 по тренду, покупки — на криптовалютах (PF 2,38)

Чего лучше избегать:

• разворот от ±100, покупки — на акциях МосБиржи (PF 0,90)
• разворот от ±100, продажи — на акциях МосБиржи (PF 0,92)
• разворот от ±100, продажи — на индексах, золоте и нефти (PF 0,94)
• импульс: пробой ±100 по тренду, продажи — на индексах, золоте и нефти (PF 0,40)
• разворот от ±100, продажи — на валютах (PF 0,84)
• импульс: пробой ±100 по тренду, покупки — на валютах (PF 0,87)
• импульс: пробой ±100 по тренду, продажи — на валютах (PF 0,53)
• разворот от ±100, продажи — на криптовалютах (PF 0,81)

Общие правила. CCI — это фильтр, а не готовая система: торгуйте сигналы в сторону тренда старшего таймфрейма, ставьте стоп сразу (в тесте — 2 ATR) и считайте размер позиции от риска. Если сигнал работает только на одном рынке — не переносите его на другой без проверки.

Ограничения проверки

• Только дневные свечи; на часах и минутах результаты будут другими — обычно хуже из-за шума и издержек.
• Параметры — стандартные, мы их не подгоняли под историю: так результат честнее, но не максимален.
• Акции МосБиржи — нынешние ликвидные бумаги, поэтому есть ошибка выжившего: компании, которые ушли с биржи, в выборку не попали.
• Сделок на MT5 и в крипте меньше, чем на МосБирже, — выводы по ним осторожнее.