MACD: как считать индикатор и работает ли он на МосБирже, форексе и в крипте
MACD (схождение-расхождение скользящих средних) — трендовый осциллятор. Проверили две стратегии MACD на 44 инструментах МосБиржи, MetaTrader 5 и криптобирж: где индикатор даёт преимущество, а где сигналы учебника убыточны.
Коротко
- MACD (схождение-расхождение скользящих средних) — трендовый осциллятор. MACD (Moving Average Convergence Divergence) показывает разницу между быстрой и медленной экспоненциальными скользящими средними. Когда быстрая средняя уходит выше медленной, импульс растёт; пересечение линии MACD с сигнальной — самый популярный сигнал индикатора.
- Мы проверили две классические стратегии на 20 акциях МосБиржи (2014–2026), индексах, золоте и нефти из MetaTrader 5, 7 валютных парах, 10 криптовалютах (2021–2026) — на дневных свечах, без подглядывания в будущее, с издержками.
- На акциях МосБиржи лучше всего — пересечение MACD и сигнальной (покупки): PF 1,41, +193,1R.
- На индексах, золоте и нефти лучше всего — пересечение по тренду (покупки): PF 1,52, +35,9R.
- На валютах лучше всего — пересечение MACD и сигнальной (покупки): PF 1,24, +17,2R.
- На криптовалютах лучше всего — пересечение по тренду (покупки): PF 1,45, +53,6R.
Как считается MACD
- Линия MACD = EMA(12) − EMA(26) от цены закрытия.
- Сигнальная линия = EMA(9) от линии MACD.
- Гистограмма = MACD − сигнальная: столбики растут, когда импульс усиливается.
- Пересечение нулевой линии означает, что EMA 12 пересекла EMA 26.
- Параметры по умолчанию: 12, 26, 9. Автор: Джеральд Аппель, конец 1970-х.
Что проверяли
- Дневные свечи, сигнал — по закрытию дня, вход — по открытию следующего дня.
- Пересечение MACD и сигнальной: покупка, когда MACD пересекает сигнальную снизу вверх; продажа — сверху вниз; выход по обратному пересечению или через 60 дней.
- Пересечение по тренду: то же пересечение, но покупки только выше SMA 200, продажи — только ниже; выход по обратному пересечению или через 60 дней.
- Стоп — 2 ATR от входа; если свеча задела и стоп, и выход, считаем стоп. Одновременно — не больше одной сделки по инструменту в каждой системе.
- Издержки: 0,05% за сделку на акциях, 0,06% в крипте, половина типичного спреда на MT5. Результат — в R (1R = риск до стопа), Profit Factor — прибыль / убыток.
MACD на акциях МосБиржи
Сбербанк, Газпром, ЛУКОЙЛ, Роснефть, НОВАТЭК, Татнефть, Норникель, Полюс и другие ликвидные акции, дневки 2014–2026.
| Система | Сделок | Прибыльных | PF | Итог |
|---|---|---|---|---|
| Пересечение MACD и сигнальной: покупки | 1245 | 38% | 1,41 | +193,1R |
| Пересечение MACD и сигнальной: продажи | 1188 | 35% | 1,11 | +53,3R |
| Пересечение по тренду: покупки | 1114 | 37% | 1,40 | +169,7R |
| Пересечение по тренду: продажи | 928 | 36% | 1,29 | +91,7R |
- Пересечение MACD и сигнальной, покупки — устойчивый плюс: PF 1,41, +193,1R на 1245 сделках.
- Пересечение по тренду, покупки — устойчивый плюс: PF 1,40, +169,7R на 1114 сделках.
- Пересечение по тренду, продажи — плюс: PF 1,29, +91,7R на 928 сделках.
- Пересечение MACD и сигнальной: в плюсе 11 лет из 13.
- Пересечение по тренду: в плюсе 11 лет из 13.
После сигналов «пересечение MACD и сигнальной» цена в следующие 10 дней в среднем прошла +0,32% в сторону сигнала (в 51% случаев — в нужную сторону); обычный ход за 10 дней — +0,36%.
Где пересечение по тренду работал лучше всего
| Инструмент | Сделок | PF | Итог |
|---|---|---|---|
| Аэрофлот | 96 | 2,35 | +38,9R |
| Сбербанк | 94 | 2,12 | +30,8R |
| Полюс | 85 | 2,09 | +34,2R |
| ВТБ | 82 | 2,04 | +26,9R |
| НЛМК | 103 | 1,88 | +29,8R |
| Северсталь | 97 | 1,71 | +25,0R |
MACD на индексах, золоте и нефти (MT5)
S&P 500, NASDAQ 100, Dow Jones 30, DAX 40, FTSE 100, Nikkei 225, золото и нефть Brent, дневки 2021–2026.
| Система | Сделок | Прибыльных | PF | Итог |
|---|---|---|---|---|
| Пересечение MACD и сигнальной: покупки | 300 | 38% | 1,23 | +22,5R |
| Пересечение MACD и сигнальной: продажи | 80 | 29% | 0,79 | −7,2R |
| Пересечение по тренду: покупки | 238 | 38% | 1,52 | +35,9R |
| Пересечение по тренду: продажи | 66 | 30% | 0,75 | −6,5R |
- Пересечение MACD и сигнальной, покупки — плюс: PF 1,23, +22,5R на 300 сделках.
- Пересечение по тренду, покупки — устойчивый плюс: PF 1,52, +35,9R на 238 сделках.
- Пересечение MACD и сигнальной, продажи — убыток: PF 0,79, −7,2R.
- Пересечение по тренду, продажи — убыток: PF 0,75, −6,5R.
- Покупки работают заметно лучше продаж: на этом рынке за период проверки цены в основном росли, и шорт против роста приносил убытки.
- Пересечение MACD и сигнальной: в плюсе 3 года из 6.
- Пересечение по тренду: в плюсе 4 года из 5.
После сигналов «пересечение MACD и сигнальной» цена в следующие 10 дней в среднем прошла −0,04% в сторону сигнала (в 49% случаев — в нужную сторону); обычный ход за 10 дней — +0,50%.
MACD на форексе
EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF, NZD/USD, дневки 2021–2026.
| Система | Сделок | Прибыльных | PF | Итог |
|---|---|---|---|---|
| Пересечение MACD и сигнальной: покупки | 215 | 42% | 1,24 | +17,2R |
| Пересечение MACD и сигнальной: продажи | 128 | 34% | 0,94 | −3,4R |
| Пересечение по тренду: покупки | 150 | 38% | 0,96 | −1,9R |
| Пересечение по тренду: продажи | 104 | 28% | 0,54 | −22,6R |
- Пересечение MACD и сигнальной, покупки — плюс: PF 1,24, +17,2R на 215 сделках.
- Пересечение MACD и сигнальной, продажи — убыток: PF 0,94, −3,4R.
- Пересечение по тренду, продажи — убыток: PF 0,54, −22,6R.
- Покупки работают заметно лучше продаж: на этом рынке за период проверки цены в основном росли, и шорт против роста приносил убытки.
- Пересечение MACD и сигнальной: в плюсе 3 года из 6.
- Пересечение по тренду: в плюсе 1 год из 5.
После сигналов «пересечение MACD и сигнальной» цена в следующие 10 дней в среднем прошла +0,03% в сторону сигнала (в 52% случаев — в нужную сторону); обычный ход за 10 дней — +0,03%.
MACD на криптовалютах
Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, BNB, Cardano, Dogecoin, Avalanche, Chainlink, TRON, дневки 2021–2026.
| Система | Сделок | Прибыльных | PF | Итог |
|---|---|---|---|---|
| Пересечение MACD и сигнальной: покупки | 272 | 33% | 1,32 | +35,3R |
| Пересечение MACD и сигнальной: продажи | 380 | 33% | 1,00 | +0,0R |
| Пересечение по тренду: покупки | 265 | 26% | 1,45 | +53,6R |
| Пересечение по тренду: продажи | 264 | 34% | 1,11 | +9,8R |
- Пересечение MACD и сигнальной, покупки — плюс: PF 1,32, +35,3R на 272 сделках.
- Пересечение по тренду, покупки — устойчивый плюс: PF 1,45, +53,6R на 265 сделках.
- Пересечение MACD и сигнальной: в плюсе 5 лет из 6.
- Пересечение по тренду: в плюсе 4 года из 5.
После сигналов «пересечение MACD и сигнальной» цена в следующие 10 дней в среднем прошла +0,02% в сторону сигнала (в 47% случаев — в нужную сторону); обычный ход за 10 дней — +0,59%.
Где пересечение по тренду работал лучше всего
| Инструмент | Сделок | PF | Итог |
|---|---|---|---|
| XRP | 46 | 2,88 | +37,3R |
| Solana | 49 | 1,57 | +11,3R |
| Bitcoin | 59 | 1,44 | +9,4R |
| BNB | 47 | 1,29 | +5,1R |
| Ethereum | 55 | 1,13 | +2,9R |
| Dogecoin | 52 | 1,08 | +1,4R |
Как использовать MACD
Что сработало на истории:
- пересечение MACD и сигнальной, покупки — на акциях МосБиржи (PF 1,41)
- пересечение по тренду, покупки — на акциях МосБиржи (PF 1,40)
- пересечение по тренду, продажи — на акциях МосБиржи (PF 1,29)
- пересечение MACD и сигнальной, покупки — на индексах, золоте и нефти (PF 1,23)
- пересечение по тренду, покупки — на индексах, золоте и нефти (PF 1,52)
- пересечение MACD и сигнальной, покупки — на валютах (PF 1,24)
- пересечение MACD и сигнальной, покупки — на криптовалютах (PF 1,32)
- пересечение по тренду, покупки — на криптовалютах (PF 1,45)
Чего лучше избегать:
- пересечение MACD и сигнальной, продажи — на индексах, золоте и нефти (PF 0,79)
- пересечение по тренду, продажи — на индексах, золоте и нефти (PF 0,75)
- пересечение MACD и сигнальной, продажи — на валютах (PF 0,94)
- пересечение по тренду, продажи — на валютах (PF 0,54)
Общие правила. MACD — это фильтр, а не готовая система: торгуйте сигналы в сторону тренда старшего таймфрейма, ставьте стоп сразу (в тесте — 2 ATR) и считайте размер позиции от риска. Если сигнал работает только на одном рынке — не переносите его на другой без проверки.
Ограничения проверки
- Только дневные свечи; на часах и минутах результаты будут другими — обычно хуже из-за шума и издержек.
- Параметры — стандартные, мы их не подгоняли под историю: так результат честнее, но не максимален.
- Акции МосБиржи — нынешние ликвидные бумаги, поэтому есть ошибка выжившего: компании, которые ушли с биржи, в выборку не попали.
- Сделок на MT5 и в крипте меньше, чем на МосБирже, — выводы по ним осторожнее.