Стохастик: как считать осциллятор и работает ли он на МосБирже, форексе и в крипте
Стохастический осциллятор — осциллятор импульса. Проверили две стратегии стохастик на 44 инструментах МосБиржи, MetaTrader 5 и криптобирж: где индикатор даёт преимущество, а где сигналы учебника убыточны.
Коротко
- Стохастический осциллятор — осциллятор импульса. Стохастик показывает, где закрылась свеча внутри диапазона последних 14 свечей: 100 — у самого максимума, 0 — у минимума. Выше 80 рынок считают перекупленным, ниже 20 — перепроданным.
- Мы проверили две классические стратегии на 20 акциях МосБиржи (2014–2026), индексах, золоте и нефти из MetaTrader 5, 7 валютных парах, 10 криптовалютах (2021–2026) — на дневных свечах, без подглядывания в будущее, с издержками.
- На акциях МосБиржи стохастик преимущества не дал: лучшая система — PF 1,15.
- На индексах, золоте и нефти лучше всего — откат по тренду (покупки): PF 1,52, +22,5R.
- На валютах стохастик преимущества не дал: лучшая система — PF 1,07.
- На криптовалютах лучше всего — откат по тренду (покупки): PF 1,78, +35,7R.
Как считается стохастик
- %K (сырой) = (закрытие − минимум за 14) / (максимум за 14 − минимум за 14) × 100.
- %K = SMA(3) от сырого значения (медленный стохастик).
- %D = SMA(3) от %K — сигнальная линия.
- Зоны: выше 80 — перекупленность, ниже 20 — перепроданность.
- Параметры по умолчанию: 14, 3, 3. Автор: Джордж Лейн, 1950-е.
Что проверяли
- Дневные свечи, сигнал — по закрытию дня, вход — по открытию следующего дня.
- Разворот из зон 20/80: покупка, когда %K пересекает %D вверх из зоны ниже 20; продажа — вниз из зоны выше 80; выход, когда %K доходит до 50, или через 20 дней.
- Откат по тренду: то же, но покупки только выше SMA 200, продажи — только ниже; выход, когда %K доходит до противоположной зоны, или через 30 дней.
- Стоп — 2 ATR от входа; если свеча задела и стоп, и выход, считаем стоп. Одновременно — не больше одной сделки по инструменту в каждой системе.
- Издержки: 0,05% за сделку на акциях, 0,06% в крипте, половина типичного спреда на MT5. Результат — в R (1R = риск до стопа), Profit Factor — прибыль / убыток.
Стохастик на акциях МосБиржи
Сбербанк, Газпром, ЛУКОЙЛ, Роснефть, НОВАТЭК, Татнефть, Норникель, Полюс и другие ликвидные акции, дневки 2014–2026.
| Система | Сделок | Прибыльных | PF | Итог |
|---|---|---|---|---|
| Разворот из зон 20/80: покупки | 2046 | 57% | 0,92 | −62,3R |
| Разворот из зон 20/80: продажи | 2325 | 55% | 0,84 | −156,1R |
| Откат по тренду: покупки | 664 | 53% | 0,98 | −5,8R |
| Откат по тренду: продажи | 675 | 53% | 1,15 | +48,1R |
- Разворот из зон 20/80, покупки — убыток: PF 0,92, −62,3R.
- Разворот из зон 20/80, продажи — убыток: PF 0,84, −156,1R.
- Разворот из зон 20/80: в плюсе 4 года из 13.
- Откат по тренду: в плюсе 6 лет из 13.
После сигналов «разворот из зон 20/80» цена в следующие 10 дней в среднем прошла +0,07% в сторону сигнала (в 50% случаев — в нужную сторону); обычный ход за 10 дней — +0,36%.
Где откат по тренду работал лучше всего
| Инструмент | Сделок | PF | Итог |
|---|---|---|---|
| Мосбиржа | 67 | 1,95 | +22,1R |
| НЛМК | 64 | 1,40 | +10,6R |
| Магнит | 72 | 1,35 | +10,4R |
| Роснефть | 70 | 1,22 | +6,6R |
| АЛРОСА | 80 | 1,15 | +5,5R |
| ЛУКОЙЛ | 78 | 1,15 | +5,6R |
Стохастик на индексах, золоте и нефти (MT5)
S&P 500, NASDAQ 100, Dow Jones 30, DAX 40, FTSE 100, Nikkei 225, золото и нефть Brent, дневки 2021–2026.
| Система | Сделок | Прибыльных | PF | Итог |
|---|---|---|---|---|
| Разворот из зон 20/80: покупки | 260 | 67% | 1,47 | +36,7R |
| Разворот из зон 20/80: продажи | 360 | 49% | 0,71 | −46,5R |
| Откат по тренду: покупки | 110 | 61% | 1,52 | +22,5R |
| Откат по тренду: продажи | 50 | 48% | 0,73 | −6,7R |
- Разворот из зон 20/80, покупки — устойчивый плюс: PF 1,47, +36,7R на 260 сделках.
- Откат по тренду, покупки — устойчивый плюс: PF 1,52, +22,5R на 110 сделках.
- Разворот из зон 20/80, продажи — убыток: PF 0,71, −46,5R.
- Откат по тренду, продажи — убыток: PF 0,73, −6,7R.
- Покупки работают заметно лучше продаж: на этом рынке за период проверки цены в основном росли, и шорт против роста приносил убытки.
- Разворот из зон 20/80: в плюсе 3 года из 6.
- Откат по тренду: в плюсе 3 года из 5.
После сигналов «разворот из зон 20/80» цена в следующие 10 дней в среднем прошла −0,11% в сторону сигнала (в 47% случаев — в нужную сторону); обычный ход за 10 дней — +0,50%.
Стохастик на форексе
EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF, NZD/USD, дневки 2021–2026.
| Система | Сделок | Прибыльных | PF | Итог |
|---|---|---|---|---|
| Разворот из зон 20/80: покупки | 299 | 62% | 1,07 | +6,9R |
| Разворот из зон 20/80: продажи | 321 | 54% | 0,84 | −20,5R |
| Откат по тренду: покупки | 100 | 47% | 0,83 | −9,1R |
| Откат по тренду: продажи | 79 | 35% | 0,57 | −21,6R |
- Разворот из зон 20/80, продажи — убыток: PF 0,84, −20,5R.
- Откат по тренду, покупки — убыток: PF 0,83, −9,1R.
- Откат по тренду, продажи — убыток: PF 0,57, −21,6R.
- Разворот из зон 20/80: в плюсе 2 года из 6.
- Откат по тренду: в плюсе 1 год из 5.
После сигналов «разворот из зон 20/80» цена в следующие 10 дней в среднем прошла −0,02% в сторону сигнала (в 47% случаев — в нужную сторону); обычный ход за 10 дней — +0,03%.
Стохастик на криптовалютах
Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, BNB, Cardano, Dogecoin, Avalanche, Chainlink, TRON, дневки 2021–2026.
| Система | Сделок | Прибыльных | PF | Итог |
|---|---|---|---|---|
| Разворот из зон 20/80: покупки | 505 | 59% | 0,99 | −2,1R |
| Разворот из зон 20/80: продажи | 578 | 54% | 0,80 | −49,0R |
| Откат по тренду: покупки | 118 | 59% | 1,78 | +35,7R |
| Откат по тренду: продажи | 184 | 49% | 0,94 | −5,7R |
- Откат по тренду, покупки — устойчивый плюс: PF 1,78, +35,7R на 118 сделках.
- Разворот из зон 20/80, продажи — убыток: PF 0,80, −49,0R.
- Откат по тренду, продажи — убыток: PF 0,94, −5,7R.
- Покупки работают заметно лучше продаж: на этом рынке за период проверки цены в основном росли, и шорт против роста приносил убытки.
- Разворот из зон 20/80: в плюсе 1 год из 6.
- Откат по тренду: в плюсе 4 года из 5.
После сигналов «разворот из зон 20/80» цена в следующие 10 дней в среднем прошла −0,48% в сторону сигнала (в 51% случаев — в нужную сторону); обычный ход за 10 дней — +0,59%.
Где откат по тренду работал лучше всего
| Инструмент | Сделок | PF | Итог |
|---|---|---|---|
| Ethereum | 32 | 2,91 | +16,5R |
| Bitcoin | 36 | 2,06 | +13,6R |
| XRP | 24 | 1,40 | +3,8R |
| Avalanche | 39 | 1,29 | +5,0R |
| Chainlink | 40 | 1,24 | +4,8R |
| Solana | 35 | 1,22 | +3,3R |
Как использовать стохастик
Что сработало на истории:
- разворот из зон 20/80, покупки — на индексах, золоте и нефти (PF 1,47)
- откат по тренду, покупки — на индексах, золоте и нефти (PF 1,52)
- откат по тренду, покупки — на криптовалютах (PF 1,78)
Чего лучше избегать:
- разворот из зон 20/80, покупки — на акциях МосБиржи (PF 0,92)
- разворот из зон 20/80, продажи — на акциях МосБиржи (PF 0,84)
- разворот из зон 20/80, продажи — на индексах, золоте и нефти (PF 0,71)
- откат по тренду, продажи — на индексах, золоте и нефти (PF 0,73)
- разворот из зон 20/80, продажи — на валютах (PF 0,84)
- откат по тренду, покупки — на валютах (PF 0,83)
- откат по тренду, продажи — на валютах (PF 0,57)
- разворот из зон 20/80, продажи — на криптовалютах (PF 0,80)
Общие правила. Стохастик — это фильтр, а не готовая система: торгуйте сигналы в сторону тренда старшего таймфрейма, ставьте стоп сразу (в тесте — 2 ATR) и считайте размер позиции от риска. Если сигнал работает только на одном рынке — не переносите его на другой без проверки.
Ограничения проверки
- Только дневные свечи; на часах и минутах результаты будут другими — обычно хуже из-за шума и издержек.
- Параметры — стандартные, мы их не подгоняли под историю: так результат честнее, но не максимален.
- Акции МосБиржи — нынешние ликвидные бумаги, поэтому есть ошибка выжившего: компании, которые ушли с биржи, в выборку не попали.
- Сделок на MT5 и в крипте меньше, чем на МосБирже, — выводы по ним осторожнее.