Ишимоку: облако, Тенкан и Киджун — как читать и работает ли на МосБирже, форексе и в крипте

Ишимоку Кинко Хё (облако Ишимоку) — трендовая система. Проверили две стратегии Ишимоку на 44 инструментах МосБиржи, MetaTrader 5 и криптобирж: где индикатор даёт преимущество, а где сигналы учебника убыточны.

Коротко

• Ишимоку Кинко Хё (облако Ишимоку) — трендовая система. Ишимоку — японская система из пяти линий: Тенкан-сен, Киджун-сен, два края облака (Сенкоу A и B) и Чикоу. Цена выше облака — восходящий тренд, ниже — нисходящий, внутри облака — неопределённость.
• Мы проверили две классические стратегии на 20 акциях МосБиржи (2014–2026), индексах, золоте и нефти из MetaTrader 5, 7 валютных парах, 10 криптовалютах (2021–2026) — на дневных свечах, без подглядывания в будущее, с издержками.
• На акциях МосБиржи лучше всего — пересечение Тенкан и Киджун (покупки): PF 1,38, +163,6R.
• На индексах, золоте и нефти лучше всего — пробой облака (покупки): PF 1,85, +25,9R.
• На валютах лучше всего — пробой облака (продажи): PF 1,59, +20,1R.
• На криптовалютах лучше всего — пробой облака (покупки): PF 2,40, +100,0R.

Как считается Ишимоку

• Тенкан-сен = (максимум + минимум за 9 свечей) / 2.
• Киджун-сен = (максимум + минимум за 26 свечей) / 2.
• Сенкоу A = (Тенкан + Киджун) / 2, сдвинута на 26 свечей вперёд.
• Сенкоу B = (максимум + минимум за 52 свечи) / 2, сдвинута на 26 свечей вперёд. Между A и B — облако (кумо).
• Параметры по умолчанию: 9, 26, 52. Автор: Гоити Хосода, 1960-е.

Что проверяли

• Дневные свечи, сигнал — по закрытию дня, вход — по открытию следующего дня.
• Пересечение Тенкан и Киджун: покупка, когда Тенкан пересекает Киджун снизу вверх; продажа — сверху вниз; выход по обратному пересечению или через 60 дней.
• Пробой облака: закрытие выше облака при Тенкан выше Киджун — покупка; ниже облака при Тенкан ниже Киджун — продажа; выход при закрытии за Киджун или через 60 дней.
• Стоп — 2 ATR от входа; если свеча задела и стоп, и выход, считаем стоп. Одновременно — не больше одной сделки по инструменту в каждой системе.
• Издержки: 0,05% за сделку на акциях, 0,06% в крипте, половина типичного спреда на MT5. Результат — в R (1R = риск до стопа), Profit Factor — прибыль / убыток.

Ишимоку на акциях МосБиржи

Сбербанк, Газпром, ЛУКОЙЛ, Роснефть, НОВАТЭК, Татнефть, Норникель, Полюс и другие ликвидные акции, дневки 2014–2026.

• Пересечение Тенкан и Киджун, покупки — плюс: PF 1,38, +163,6R на 904 сделках.
• Пробой облака, покупки — плюс: PF 1,30, +88,0R на 698 сделках.
• Пересечение Тенкан и Киджун, продажи — убыток: PF 0,82, −79,2R.
• Покупки работают заметно лучше продаж: на этом рынке за период проверки цены в основном росли, и шорт против роста приносил убытки.
• Пересечение Тенкан и Киджун: в плюсе 6 лет из 13.
• Пробой облака: в плюсе 9 лет из 13.

После сигналов «пересечение Тенкан и Киджун» цена в следующие 10 дней в среднем прошла −0,03% в сторону сигнала (в 50% случаев — в нужную сторону); обычный ход за 10 дней — +0,36%.

Где пробой облака работал лучше всего

Ишимоку на индексах, золоте и нефти (MT5)

S&P 500, NASDAQ 100, Dow Jones 30, DAX 40, FTSE 100, Nikkei 225, золото и нефть Brent, дневки 2021–2026.

• Пересечение Тенкан и Киджун, покупки — устойчивый плюс: PF 1,79, +36,5R на 107 сделках.
• Пробой облака, покупки — устойчивый плюс: PF 1,85, +25,9R на 100 сделках.
• Пересечение Тенкан и Киджун, продажи — убыток: PF 0,31, −42,0R.
• Пробой облака, продажи — убыток: PF 0,43, −22,1R.
• Покупки работают заметно лучше продаж: на этом рынке за период проверки цены в основном росли, и шорт против роста приносил убытки.
• Пересечение Тенкан и Киджун: в плюсе 3 года из 6.
• Пробой облака: в плюсе 3 года из 5.

После сигналов «пересечение Тенкан и Киджун» цена в следующие 10 дней в среднем прошла +0,07% в сторону сигнала (в 52% случаев — в нужную сторону); обычный ход за 10 дней — +0,50%.

Ишимоку на форексе

EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF, NZD/USD, дневки 2021–2026.

• Пересечение Тенкан и Киджун, покупки — плюс: PF 1,24, +13,8R на 117 сделках.
• Пробой облака, покупки — плюс: PF 1,31, +9,6R на 94 сделках.
• Пробой облака, продажи — устойчивый плюс: PF 1,59, +20,1R на 91 сделке.
• Пересечение Тенкан и Киджун, продажи — убыток: PF 0,91, −5,2R.
• Пересечение Тенкан и Киджун: в плюсе 3 года из 6.
• Пробой облака: в плюсе 3 года из 5.

После сигналов «пересечение Тенкан и Киджун» цена в следующие 10 дней в среднем прошла +0,04% в сторону сигнала (в 52% случаев — в нужную сторону); обычный ход за 10 дней — +0,03%.

Ишимоку на криптовалютах

Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, BNB, Cardano, Dogecoin, Avalanche, Chainlink, TRON, дневки 2021–2026.

• Пересечение Тенкан и Киджун, покупки — устойчивый плюс: PF 2,13, +119,1R на 232 сделках.
• Пробой облака, покупки — устойчивый плюс: PF 2,40, +100,0R на 189 сделках.
• Пробой облака, продажи — плюс: PF 1,32, +24,4R на 210 сделках.
• Пересечение Тенкан и Киджун: в плюсе 5 лет из 6.
• Пробой облака: в плюсе 5 лет из 5.

После сигналов «пересечение Тенкан и Киджун» цена в следующие 10 дней в среднем прошла +0,40% в сторону сигнала (в 50% случаев — в нужную сторону); обычный ход за 10 дней — +0,59%.

Где пробой облака работал лучше всего

Как использовать Ишимоку

Что сработало на истории:

• пересечение Тенкан и Киджун, покупки — на акциях МосБиржи (PF 1,38)
• пробой облака, покупки — на акциях МосБиржи (PF 1,30)
• пересечение Тенкан и Киджун, покупки — на индексах, золоте и нефти (PF 1,79)
• пробой облака, покупки — на индексах, золоте и нефти (PF 1,85)
• пересечение Тенкан и Киджун, покупки — на валютах (PF 1,24)
• пробой облака, покупки — на валютах (PF 1,31)
• пробой облака, продажи — на валютах (PF 1,59)
• пересечение Тенкан и Киджун, покупки — на криптовалютах (PF 2,13)
• пробой облака, покупки — на криптовалютах (PF 2,40)
• пробой облака, продажи — на криптовалютах (PF 1,32)

Чего лучше избегать:

• пересечение Тенкан и Киджун, продажи — на акциях МосБиржи (PF 0,82)
• пересечение Тенкан и Киджун, продажи — на индексах, золоте и нефти (PF 0,31)
• пробой облака, продажи — на индексах, золоте и нефти (PF 0,43)
• пересечение Тенкан и Киджун, продажи — на валютах (PF 0,91)

Общие правила. Ишимоку — это фильтр, а не готовая система: торгуйте сигналы в сторону тренда старшего таймфрейма, ставьте стоп сразу (в тесте — 2 ATR) и считайте размер позиции от риска. Если сигнал работает только на одном рынке — не переносите его на другой без проверки.

Ограничения проверки

• Только дневные свечи; на часах и минутах результаты будут другими — обычно хуже из-за шума и издержек.
• Параметры — стандартные, мы их не подгоняли под историю: так результат честнее, но не максимален.
• Акции МосБиржи — нынешние ликвидные бумаги, поэтому есть ошибка выжившего: компании, которые ушли с биржи, в выборку не попали.
• Сделок на MT5 и в крипте меньше, чем на МосБирже, — выводы по ним осторожнее.