OBV (балансовый объём): как считать и помогает ли объём на МосБирже и в крипте
OBV (балансовый объём) — индикатор объёма. Проверили две стратегии OBV на 30 инструментах МосБиржи и криптобирж: где индикатор даёт преимущество, а где сигналы учебника убыточны.
Коротко
- OBV (балансовый объём) — индикатор объёма. OBV складывает объём дней роста и вычитает объём дней падения. Идея Гранвилла: «объём идёт впереди цены» — если OBV обновляет максимум вместе с ценой, движение подтверждено деньгами.
- Мы проверили две классические стратегии на 20 акциях МосБиржи (2014–2026), 10 криптовалютах (2021–2026) — на дневных свечах, без подглядывания в будущее, с издержками.
- На акциях МосБиржи лучше всего — пробой 20 дней без подтверждения OBV (покупки): PF 1,28, +154,8R.
- На криптовалютах лучше всего — пробой 20 дней без подтверждения OBV (покупки): PF 1,87, +122,3R.
Как считается OBV
- Если закрытие выше вчерашнего: OBV = OBV вчера + объём дня.
- Если ниже: OBV = OBV вчера − объём дня; если равно — OBV не меняется.
- Важен не уровень OBV, а его направление и новые максимумы и минимумы.
- Подтверждение пробоя: цена и OBV одновременно на максимуме за 20 дней.
- Параметры по умолчанию: —. Автор: Джо Гранвилл, 1963.
Что проверяли
- Дневные свечи, сигнал — по закрытию дня, вход — по открытию следующего дня.
- Пробой 20 дней с подтверждением OBV: закрытие выше максимума 20 дней, и OBV тоже на максимуме 20 дней — покупка (продажа — зеркально); выход через 20 дней.
- Пробой 20 дней без подтверждения OBV: такой же пробой цены, но OBV максимум не обновил; выход через 20 дней.
- Стоп — 2 ATR от входа; если свеча задела и стоп, и выход, считаем стоп. Одновременно — не больше одной сделки по инструменту в каждой системе.
- Издержки: 0,05% за сделку на акциях, 0,06% в крипте, половина типичного спреда на MT5. Результат — в R (1R = риск до стопа), Profit Factor — прибыль / убыток.
OBV на акциях МосБиржи
Сбербанк, Газпром, ЛУКОЙЛ, Роснефть, НОВАТЭК, Татнефть, Норникель, Полюс и другие ликвидные акции, дневки 2014–2026.
| Система | Сделок | Прибыльных | PF | Итог |
|---|---|---|---|---|
| Пробой 20 дней с подтверждением OBV: покупки | 1294 | 43% | 1,21 | +150,5R |
| Пробой 20 дней с подтверждением OBV: продажи | 1132 | 42% | 1,11 | +63,2R |
| Пробой 20 дней без подтверждения OBV: покупки | 1026 | 43% | 1,28 | +154,8R |
| Пробой 20 дней без подтверждения OBV: продажи | 975 | 43% | 1,09 | +46,1R |
- Пробой 20 дней с подтверждением OBV, покупки — плюс: PF 1,21, +150,5R на 1294 сделках.
- Пробой 20 дней без подтверждения OBV, покупки — плюс: PF 1,28, +154,8R на 1026 сделках.
- Пробой 20 дней с подтверждением OBV: в плюсе 8 лет из 13.
- Пробой 20 дней без подтверждения OBV: в плюсе 9 лет из 13.
После сигналов «пробой 20 дней с подтверждением OBV» цена в следующие 10 дней в среднем прошла +0,28% в сторону сигнала (в 51% случаев — в нужную сторону); обычный ход за 10 дней — +0,36%.
Где пробой 20 дней без подтверждения OBV работал лучше всего
| Инструмент | Сделок | PF | Итог |
|---|---|---|---|
| ВТБ | 92 | 2,12 | +46,4R |
| Полюс | 103 | 1,74 | +38,1R |
| Северсталь | 113 | 1,47 | +26,7R |
| Норникель | 87 | 1,43 | +17,0R |
| НЛМК | 101 | 1,43 | +20,9R |
| МТС | 106 | 1,40 | +20,0R |
OBV на криптовалютах
Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, BNB, Cardano, Dogecoin, Avalanche, Chainlink, TRON, дневки 2021–2026.
| Система | Сделок | Прибыльных | PF | Итог |
|---|---|---|---|---|
| Пробой 20 дней с подтверждением OBV: покупки | 334 | 40% | 1,71 | +132,4R |
| Пробой 20 дней с подтверждением OBV: продажи | 331 | 44% | 1,08 | +12,3R |
| Пробой 20 дней без подтверждения OBV: покупки | 259 | 39% | 1,87 | +122,3R |
| Пробой 20 дней без подтверждения OBV: продажи | 310 | 40% | 0,83 | −27,7R |
- Пробой 20 дней с подтверждением OBV, покупки — устойчивый плюс: PF 1,71, +132,4R на 334 сделках.
- Пробой 20 дней без подтверждения OBV, покупки — устойчивый плюс: PF 1,87, +122,3R на 259 сделках.
- Пробой 20 дней без подтверждения OBV, продажи — убыток: PF 0,83, −27,7R.
- Покупки работают заметно лучше продаж: на этом рынке за период проверки цены в основном росли, и шорт против роста приносил убытки.
- Пробой 20 дней с подтверждением OBV: в плюсе 4 года из 6.
- Пробой 20 дней без подтверждения OBV: в плюсе 5 лет из 6.
После сигналов «пробой 20 дней с подтверждением OBV» цена в следующие 10 дней в среднем прошла +1,17% в сторону сигнала (в 49% случаев — в нужную сторону); обычный ход за 10 дней — +0,59%.
Где пробой 20 дней с подтверждением OBV работал лучше всего
| Инструмент | Сделок | PF | Итог |
|---|---|---|---|
| Cardano | 67 | 1,88 | +29,0R |
| Dogecoin | 63 | 1,78 | +19,1R |
| Solana | 67 | 1,58 | +18,5R |
| Bitcoin | 67 | 1,50 | +18,9R |
| XRP | 69 | 1,48 | +17,1R |
| Ethereum | 66 | 1,47 | +15,9R |
На форексе и CFD
В MetaTrader 5 нет биржевого объёма — только тиковый (число изменений цены). Поэтому индикатор на валютах, индексах и сырье из MT5 мы не проверяли.
Как использовать OBV
Что сработало на истории:
- пробой 20 дней с подтверждением OBV, покупки — на акциях МосБиржи (PF 1,21)
- пробой 20 дней без подтверждения OBV, покупки — на акциях МосБиржи (PF 1,28)
- пробой 20 дней с подтверждением OBV, покупки — на криптовалютах (PF 1,71)
- пробой 20 дней без подтверждения OBV, покупки — на криптовалютах (PF 1,87)
Чего лучше избегать:
- пробой 20 дней без подтверждения OBV, продажи — на криптовалютах (PF 0,83)
Общие правила. OBV — это фильтр, а не готовая система: торгуйте сигналы в сторону тренда старшего таймфрейма, ставьте стоп сразу (в тесте — 2 ATR) и считайте размер позиции от риска. Если сигнал работает только на одном рынке — не переносите его на другой без проверки.
Ограничения проверки
- Только дневные свечи; на часах и минутах результаты будут другими — обычно хуже из-за шума и издержек.
- Параметры — стандартные, мы их не подгоняли под историю: так результат честнее, но не максимален.
- Акции МосБиржи — нынешние ликвидные бумаги, поэтому есть ошибка выжившего: компании, которые ушли с биржи, в выборку не попали.
- Сделок на MT5 и в крипте меньше, чем на МосБирже, — выводы по ним осторожнее.