Parabolic SAR: как работает индикатор и проверка на МосБирже, форексе и в крипте
Parabolic SAR (параболическая система) — трендовый индикатор, трейлинг-стоп. Проверили две стратегии Parabolic SAR на 44 инструментах МосБиржи, MetaTrader 5 и криптобирж: где индикатор даёт преимущество, а где сигналы учебника убыточны.
Коротко
- Parabolic SAR (параболическая система) — трендовый индикатор, трейлинг-стоп. Parabolic SAR рисует точки под ценой в восходящем тренде и над ценой — в нисходящем. Точки догоняют цену всё быстрее; когда цена их пробивает, SAR «переворачивается» на другую сторону. Уайлдер задумывал его как систему «всегда в рынке».
- Мы проверили две классические стратегии на 20 акциях МосБиржи (2014–2026), индексах, золоте и нефти из MetaTrader 5, 7 валютных парах, 10 криптовалютах (2021–2026) — на дневных свечах, без подглядывания в будущее, с издержками.
- На акциях МосБиржи лучше всего — разворот SAR по тренду (покупки): PF 1,43, +224,0R.
- На индексах, золоте и нефти лучше всего — разворот SAR по тренду (покупки): PF 1,60, +49,0R.
- На валютах Parabolic SAR преимущества не дал: лучшая система — PF 1,03.
- На криптовалютах лучше всего — разворот SAR (покупки): PF 1,74, +104,3R.
Как считается Parabolic SAR
- SAR завтра = SAR сегодня + AF × (EP − SAR сегодня).
- EP — экстремум тренда (максимум в лонге, минимум в шорте).
- AF начинается с 0,02 и растёт на 0,02 при каждом новом экстремуме, максимум 0,2.
- Если цена пробила SAR — разворот: SAR = прежний EP, AF снова 0,02.
- Параметры по умолчанию: шаг 0,02, максимум 0,2. Автор: Дж. Уэллс Уайлдер, 1978.
Что проверяли
- Дневные свечи, сигнал — по закрытию дня, вход — по открытию следующего дня.
- Разворот SAR: покупка, когда точки SAR перешли под цену; продажа — когда над ценой; выход при обратном развороте SAR или через 120 дней.
- Разворот SAR по тренду: то же, но покупки только выше SMA 200, продажи — только ниже; выход при обратном развороте SAR или через 120 дней.
- Стоп — 2 ATR от входа; если свеча задела и стоп, и выход, считаем стоп. Одновременно — не больше одной сделки по инструменту в каждой системе.
- Издержки: 0,05% за сделку на акциях, 0,06% в крипте, половина типичного спреда на MT5. Результат — в R (1R = риск до стопа), Profit Factor — прибыль / убыток.
Parabolic SAR на акциях МосБиржи
Сбербанк, Газпром, ЛУКОЙЛ, Роснефть, НОВАТЭК, Татнефть, Норникель, Полюс и другие ликвидные акции, дневки 2014–2026.
| Система | Сделок | Прибыльных | PF | Итог |
|---|---|---|---|---|
| Разворот SAR: покупки | 1185 | 40% | 1,28 | +135,6R |
| Разворот SAR: продажи | 1497 | 38% | 1,14 | +83,9R |
| Разворот SAR по тренду: покупки | 1241 | 40% | 1,43 | +224,0R |
| Разворот SAR по тренду: продажи | 1020 | 40% | 1,23 | +89,8R |
- Разворот SAR, покупки — плюс: PF 1,28, +135,6R на 1185 сделках.
- Разворот SAR по тренду, покупки — устойчивый плюс: PF 1,43, +224,0R на 1241 сделке.
- Разворот SAR по тренду, продажи — плюс: PF 1,23, +89,8R на 1020 сделках.
- Разворот SAR: в плюсе 6 лет из 13.
- Разворот SAR по тренду: в плюсе 11 лет из 13.
После сигналов «разворот SAR» цена в следующие 10 дней в среднем прошла +0,36% в сторону сигнала (в 51% случаев — в нужную сторону); обычный ход за 10 дней — +0,36%.
Где разворот SAR по тренду работал лучше всего
| Инструмент | Сделок | PF | Итог |
|---|---|---|---|
| Полюс | 98 | 2,24 | +43,4R |
| НЛМК | 117 | 2,12 | +44,7R |
| Аэрофлот | 113 | 1,92 | +38,0R |
| Северсталь | 116 | 1,64 | +29,9R |
| Норникель | 100 | 1,59 | +22,4R |
| Сбербанк | 119 | 1,54 | +28,1R |
Parabolic SAR на индексах, золоте и нефти (MT5)
S&P 500, NASDAQ 100, Dow Jones 30, DAX 40, FTSE 100, Nikkei 225, золото и нефть Brent, дневки 2021–2026.
| Система | Сделок | Прибыльных | PF | Итог |
|---|---|---|---|---|
| Разворот SAR: покупки | 226 | 42% | 1,53 | +43,3R |
| Разворот SAR: продажи | 198 | 33% | 0,66 | −30,0R |
| Разворот SAR по тренду: покупки | 252 | 48% | 1,60 | +49,0R |
| Разворот SAR по тренду: продажи | 76 | 42% | 0,84 | −5,0R |
- Разворот SAR, покупки — устойчивый плюс: PF 1,53, +43,3R на 226 сделках.
- Разворот SAR по тренду, покупки — устойчивый плюс: PF 1,60, +49,0R на 252 сделках.
- Разворот SAR, продажи — убыток: PF 0,66, −30,0R.
- Разворот SAR по тренду, продажи — убыток: PF 0,84, −5,0R.
- Покупки работают заметно лучше продаж: на этом рынке за период проверки цены в основном росли, и шорт против роста приносил убытки.
- Разворот SAR: в плюсе 4 года из 6.
- Разворот SAR по тренду: в плюсе 4 года из 5.
После сигналов «разворот SAR» цена в следующие 10 дней в среднем прошла −0,09% в сторону сигнала (в 49% случаев — в нужную сторону); обычный ход за 10 дней — +0,50%.
Parabolic SAR на форексе
EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF, NZD/USD, дневки 2021–2026.
| Система | Сделок | Прибыльных | PF | Итог |
|---|---|---|---|---|
| Разворот SAR: покупки | 338 | 43% | 1,03 | +3,1R |
| Разворот SAR: продажи | 103 | 32% | 0,79 | −9,7R |
| Разворот SAR по тренду: покупки | 192 | 35% | 0,81 | −15,9R |
| Разворот SAR по тренду: продажи | 139 | 32% | 0,56 | −30,4R |
- Разворот SAR, продажи — убыток: PF 0,79, −9,7R.
- Разворот SAR по тренду, покупки — убыток: PF 0,81, −15,9R.
- Разворот SAR по тренду, продажи — убыток: PF 0,56, −30,4R.
- Разворот SAR: в плюсе 3 года из 6.
- Разворот SAR по тренду: в плюсе 1 год из 5.
После сигналов «разворот SAR» цена в следующие 10 дней в среднем прошла −0,03% в сторону сигнала (в 51% случаев — в нужную сторону); обычный ход за 10 дней — +0,03%.
Parabolic SAR на криптовалютах
Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, BNB, Cardano, Dogecoin, Avalanche, Chainlink, TRON, дневки 2021–2026.
| Система | Сделок | Прибыльных | PF | Итог |
|---|---|---|---|---|
| Разворот SAR: покупки | 337 | 37% | 1,74 | +104,3R |
| Разворот SAR: продажи | 380 | 36% | 0,82 | −29,5R |
| Разворот SAR по тренду: покупки | 284 | 36% | 1,57 | +79,6R |
| Разворот SAR по тренду: продажи | 291 | 36% | 0,97 | −3,7R |
- Разворот SAR, покупки — устойчивый плюс: PF 1,74, +104,3R на 337 сделках.
- Разворот SAR по тренду, покупки — устойчивый плюс: PF 1,57, +79,6R на 284 сделках.
- Разворот SAR, продажи — убыток: PF 0,82, −29,5R.
- Покупки работают заметно лучше продаж: на этом рынке за период проверки цены в основном росли, и шорт против роста приносил убытки.
- Разворот SAR: в плюсе 4 года из 6.
- Разворот SAR по тренду: в плюсе 4 года из 5.
После сигналов «разворот SAR» цена в следующие 10 дней в среднем прошла −0,07% в сторону сигнала (в 48% случаев — в нужную сторону); обычный ход за 10 дней — +0,59%.
Где разворот SAR по тренду работал лучше всего
| Инструмент | Сделок | PF | Итог |
|---|---|---|---|
| Dogecoin | 49 | 2,09 | +20,5R |
| Solana | 55 | 1,99 | +21,2R |
| XRP | 50 | 1,98 | +26,7R |
| TRON | 63 | 1,49 | +11,6R |
| Bitcoin | 66 | 1,16 | +4,9R |
| Avalanche | 62 | 1,09 | +2,5R |
Как использовать Parabolic SAR
Что сработало на истории:
- разворот SAR, покупки — на акциях МосБиржи (PF 1,28)
- разворот SAR по тренду, покупки — на акциях МосБиржи (PF 1,43)
- разворот SAR по тренду, продажи — на акциях МосБиржи (PF 1,23)
- разворот SAR, покупки — на индексах, золоте и нефти (PF 1,53)
- разворот SAR по тренду, покупки — на индексах, золоте и нефти (PF 1,60)
- разворот SAR, покупки — на криптовалютах (PF 1,74)
- разворот SAR по тренду, покупки — на криптовалютах (PF 1,57)
Чего лучше избегать:
- разворот SAR, продажи — на индексах, золоте и нефти (PF 0,66)
- разворот SAR по тренду, продажи — на индексах, золоте и нефти (PF 0,84)
- разворот SAR, продажи — на валютах (PF 0,79)
- разворот SAR по тренду, покупки — на валютах (PF 0,81)
- разворот SAR по тренду, продажи — на валютах (PF 0,56)
- разворот SAR, продажи — на криптовалютах (PF 0,82)
Общие правила. Parabolic SAR — это фильтр, а не готовая система: торгуйте сигналы в сторону тренда старшего таймфрейма, ставьте стоп сразу (в тесте — 2 ATR) и считайте размер позиции от риска. Если сигнал работает только на одном рынке — не переносите его на другой без проверки.
Ограничения проверки
- Только дневные свечи; на часах и минутах результаты будут другими — обычно хуже из-за шума и издержек.
- Параметры — стандартные, мы их не подгоняли под историю: так результат честнее, но не максимален.
- Акции МосБиржи — нынешние ликвидные бумаги, поэтому есть ошибка выжившего: компании, которые ушли с биржи, в выборку не попали.
- Сделок на MT5 и в крипте меньше, чем на МосБирже, — выводы по ним осторожнее.