Williams %R: как считать и работает ли индикатор на МосБирже, форексе и в крипте
Williams %R (процентный диапазон Уильямса) — осциллятор. Проверили две стратегии Williams %R на 44 инструментах МосБиржи, MetaTrader 5 и криптобирж: где индикатор даёт преимущество, а где сигналы учебника убыточны.
Коротко
- Williams %R (процентный диапазон Уильямса) — осциллятор. Williams %R показывает положение закрытия относительно диапазона последних 14 свечей, но в перевёрнутой шкале: 0 — у максимума, −100 — у минимума. Выше −20 — перекупленность, ниже −80 — перепроданность.
- Мы проверили две классические стратегии на 20 акциях МосБиржи (2014–2026), индексах, золоте и нефти из MetaTrader 5, 7 валютных парах, 10 криптовалютах (2021–2026) — на дневных свечах, без подглядывания в будущее, с издержками.
- На акциях МосБиржи Williams %R преимущества не дал: лучшая система — PF 1,07.
- На индексах, золоте и нефти Williams %R преимущества не дал: лучшая система — PF 1,13.
- На валютах Williams %R преимущества не дал: лучшая система — PF 1,04.
- На криптовалютах лучше всего — откат по тренду (покупки): PF 1,50, +32,8R.
Как считается Williams %R
- %R = (максимум за 14 − закрытие) / (максимум за 14 − минимум за 14) × (−100).
- Это тот же быстрый стохастик, только без сглаживания и со сдвигом шкалы на −100.
- Зоны: от 0 до −20 — перекупленность, от −80 до −100 — перепроданность.
- Линия −50 — середина диапазона.
- Параметры по умолчанию: 14. Автор: Ларри Уильямс, 1973.
Что проверяли
- Дневные свечи, сигнал — по закрытию дня, вход — по открытию следующего дня.
- Разворот из зон −20/−80: покупка, когда %R поднимается выше −80; продажа — когда опускается ниже −20; выход, когда %R доходит до −50, или через 20 дней.
- Откат по тренду: то же, но покупки только выше SMA 200, продажи — только ниже; выход, когда %R доходит до противоположной зоны, или через 30 дней.
- Стоп — 2 ATR от входа; если свеча задела и стоп, и выход, считаем стоп. Одновременно — не больше одной сделки по инструменту в каждой системе.
- Издержки: 0,05% за сделку на акциях, 0,06% в крипте, половина типичного спреда на MT5. Результат — в R (1R = риск до стопа), Profit Factor — прибыль / убыток.
Williams %R на акциях МосБиржи
Сбербанк, Газпром, ЛУКОЙЛ, Роснефть, НОВАТЭК, Татнефть, Норникель, Полюс и другие ликвидные акции, дневки 2014–2026.
| Система | Сделок | Прибыльных | PF | Итог |
|---|---|---|---|---|
| Разворот из зон −20/−80: покупки | 2754 | 61% | 0,82 | −156,4R |
| Разворот из зон −20/−80: продажи | 2870 | 60% | 0,80 | −189,7R |
| Откат по тренду: покупки | 975 | 57% | 0,88 | −51,2R |
| Откат по тренду: продажи | 874 | 59% | 1,07 | +25,5R |
- Разворот из зон −20/−80, покупки — убыток: PF 0,82, −156,4R.
- Разворот из зон −20/−80, продажи — убыток: PF 0,80, −189,7R.
- Откат по тренду, покупки — убыток: PF 0,88, −51,2R.
- Разворот из зон −20/−80: в плюсе 3 года из 13.
- Откат по тренду: в плюсе 6 лет из 13.
После сигналов «разворот из зон −20/−80» цена в следующие 10 дней в среднем прошла −0,07% в сторону сигнала (в 49% случаев — в нужную сторону); обычный ход за 10 дней — +0,36%.
Где откат по тренду работал лучше всего
| Инструмент | Сделок | PF | Итог |
|---|---|---|---|
| Мосбиржа | 93 | 1,29 | +9,5R |
| Интер РАО | 92 | 1,24 | +7,9R |
| АЛРОСА | 104 | 1,22 | +8,6R |
| Магнит | 93 | 1,21 | +7,2R |
| Роснефть | 96 | 1,13 | +4,5R |
| НОВАТЭК | 96 | 1,10 | +3,6R |
Williams %R на индексах, золоте и нефти (MT5)
S&P 500, NASDAQ 100, Dow Jones 30, DAX 40, FTSE 100, Nikkei 225, золото и нефть Brent, дневки 2021–2026.
| Система | Сделок | Прибыльных | PF | Итог |
|---|---|---|---|---|
| Разворот из зон −20/−80: покупки | 405 | 69% | 1,11 | +12,4R |
| Разворот из зон −20/−80: продажи | 445 | 60% | 0,83 | −25,1R |
| Откат по тренду: покупки | 192 | 61% | 1,13 | +9,4R |
| Откат по тренду: продажи | 67 | 51% | 0,73 | −8,4R |
- Разворот из зон −20/−80, продажи — убыток: PF 0,83, −25,1R.
- Откат по тренду, продажи — убыток: PF 0,73, −8,4R.
- Покупки работают заметно лучше продаж: на этом рынке за период проверки цены в основном росли, и шорт против роста приносил убытки.
- Разворот из зон −20/−80: в плюсе 3 года из 6.
- Откат по тренду: в плюсе 2 года из 5.
После сигналов «разворот из зон −20/−80» цена в следующие 10 дней в среднем прошла −0,10% в сторону сигнала (в 47% случаев — в нужную сторону); обычный ход за 10 дней — +0,50%.
Williams %R на форексе
EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF, NZD/USD, дневки 2021–2026.
| Система | Сделок | Прибыльных | PF | Итог |
|---|---|---|---|---|
| Разворот из зон −20/−80: покупки | 384 | 68% | 1,04 | +4,7R |
| Разворот из зон −20/−80: продажи | 415 | 62% | 0,87 | −16,7R |
| Откат по тренду: покупки | 132 | 54% | 0,79 | −12,9R |
| Откат по тренду: продажи | 108 | 44% | 0,52 | −28,0R |
- Разворот из зон −20/−80, продажи — убыток: PF 0,87, −16,7R.
- Откат по тренду, покупки — убыток: PF 0,79, −12,9R.
- Откат по тренду, продажи — убыток: PF 0,52, −28,0R.
- Разворот из зон −20/−80: в плюсе 2 года из 6.
- Откат по тренду: в плюсе 1 год из 5.
После сигналов «разворот из зон −20/−80» цена в следующие 10 дней в среднем прошла −0,12% в сторону сигнала (в 46% случаев — в нужную сторону); обычный ход за 10 дней — +0,03%.
Williams %R на криптовалютах
Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, BNB, Cardano, Dogecoin, Avalanche, Chainlink, TRON, дневки 2021–2026.
| Система | Сделок | Прибыльных | PF | Итог |
|---|---|---|---|---|
| Разворот из зон −20/−80: покупки | 716 | 60% | 0,90 | −19,7R |
| Разворот из зон −20/−80: продажи | 794 | 61% | 0,76 | −65,7R |
| Откат по тренду: покупки | 186 | 62% | 1,50 | +32,8R |
| Откат по тренду: продажи | 281 | 52% | 0,82 | −24,8R |
- Откат по тренду, покупки — устойчивый плюс: PF 1,50, +32,8R на 186 сделках.
- Разворот из зон −20/−80, покупки — убыток: PF 0,90, −19,7R.
- Разворот из зон −20/−80, продажи — убыток: PF 0,76, −65,7R.
- Откат по тренду, продажи — убыток: PF 0,82, −24,8R.
- Покупки работают заметно лучше продаж: на этом рынке за период проверки цены в основном росли, и шорт против роста приносил убытки.
- Разворот из зон −20/−80: в плюсе 1 год из 6.
- Откат по тренду: в плюсе 4 года из 5.
После сигналов «разворот из зон −20/−80» цена в следующие 10 дней в среднем прошла −0,96% в сторону сигнала (в 49% случаев — в нужную сторону); обычный ход за 10 дней — +0,59%.
Где откат по тренду работал лучше всего
| Инструмент | Сделок | PF | Итог |
|---|---|---|---|
| TRON | 41 | 1,86 | +11,4R |
| Ethereum | 50 | 1,52 | +9,5R |
| Bitcoin | 47 | 1,43 | +7,0R |
| Cardano | 48 | 1,11 | +2,2R |
| XRP | 42 | 0,95 | −1,0R |
| Chainlink | 55 | 0,86 | −3,8R |
Как использовать Williams %R
Что сработало на истории:
- откат по тренду, покупки — на криптовалютах (PF 1,50)
Чего лучше избегать:
- разворот из зон −20/−80, покупки — на акциях МосБиржи (PF 0,82)
- разворот из зон −20/−80, продажи — на акциях МосБиржи (PF 0,80)
- откат по тренду, покупки — на акциях МосБиржи (PF 0,88)
- разворот из зон −20/−80, продажи — на индексах, золоте и нефти (PF 0,83)
- откат по тренду, продажи — на индексах, золоте и нефти (PF 0,73)
- разворот из зон −20/−80, продажи — на валютах (PF 0,87)
- откат по тренду, покупки — на валютах (PF 0,79)
- откат по тренду, продажи — на валютах (PF 0,52)
Общие правила. Williams %R — это фильтр, а не готовая система: торгуйте сигналы в сторону тренда старшего таймфрейма, ставьте стоп сразу (в тесте — 2 ATR) и считайте размер позиции от риска. Если сигнал работает только на одном рынке — не переносите его на другой без проверки.
Ограничения проверки
- Только дневные свечи; на часах и минутах результаты будут другими — обычно хуже из-за шума и издержек.
- Параметры — стандартные, мы их не подгоняли под историю: так результат честнее, но не максимален.
- Акции МосБиржи — нынешние ликвидные бумаги, поэтому есть ошибка выжившего: компании, которые ушли с биржи, в выборку не попали.
- Сделок на MT5 и в крипте меньше, чем на МосБирже, — выводы по ним осторожнее.